Сравнение MCDS с JPIE
MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - MCDS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, MCDS returned 22.27% vs 5.83% for JPIE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for JPIE.
Доходность
Сравнение доходности MCDS и JPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCDS показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у JPIE с доходностью 1.51%.
MCDS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCDS и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 13.38% | 6.51% | 9.83% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 1.51% | 7.39% | 2.34% |
Correlation
The correlation between MCDS and JPIE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCDS vs. JPIE — Ранг доходности на риск
MCDS
JPIE
Сравнение MCDS c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCDS | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.83 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 5.10 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 25.31 | -14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCDS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.69 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.99 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MCDS и JPIE
Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и JPIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCDS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -9.96% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -1.15% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -2.09% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.23% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCDS и JPIE
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что MCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCDS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 0.61% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 1.28% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 1.59% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 3.52% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 3.52% | +13.42% |
Сравнение комиссий MCDS и JPIE
MCDS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JPIE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCDS и JPIE
Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности JPIE в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.62% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 1.06% | 1.23% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCDS and JPIE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCDS has higher volatility (3.25%) compared to JPIE (0.61%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs JPIE's -9.96%.
On 1-year performance, MCDS leads with 22.27% vs 5.83% for JPIE. On fees, MCDS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MCDS has performed better with a 22.27% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCDS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JPIE.
JPIE has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 1.06% for MCDS.
MCDS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JPIE is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.40% for JPIE.
JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCDS и JPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор