- ISIN
- US46654Q6742
- CUSIP
- 46654Q674
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 7 авг. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $8M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 838
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $56.44K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) прибавил 18.3% с начала года. Текущая цена акции MCDS — $69.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) показал доход в 18.33% с начала года и 23.53% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 14.17%
- С начала года
- 18.33%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MCDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MCDS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 4.17% | -4.66% | 7.83% | 1.86% | 4.34% | -0.47% | 2.10% | 18.33% | ||||
| 2025 | 3.60% | -2.92% | -5.90% | -1.35% | 5.08% | 3.12% | 1.46% | 1.73% | 0.60% | -0.38% | 1.45% | 0.33% | 6.51% |
| 2024 | 6.53% | 2.04% | 0.18% | 8.27% | -6.86% | 9.83% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF has an annualized alpha of -1.27%, beta of 0.89, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 08, 2024.
- This ETF participated in 75.37% of S&P 500 Index downside but only 75.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.78, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.27%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 75.23%
- Участие в снижении
- 75.37%
Комиссия
Комиссия MCDS составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCDS имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.50 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 10.58 | +1.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.72 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.02% | 1.23% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.72 |
| 2024 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF показал максимальную просадку в 22.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.50%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.47%март 2026 г. | 1mo 1d | 15d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.57%сент. 2024 г. | 3d | 11d | 14dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-3.20%май 2026 г. | 12d | 7d | 19dмай 2026 г. - май 2026 г. | — |
-2.61%июнь 2026 г. | 5d | 2d | 7dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| MCDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -56.78% | +34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -9.10% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.17% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -10.69% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.14% | -0.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCDS
Добавьте JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCDS