График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) показал доход в 3.28% с начала года и 28.73% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.44%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MCDS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 4.17% | -4.66% | 1.64% | 3.28% | ||||||||
| 2025 | 3.60% | -2.92% | -5.90% | -1.35% | 5.08% | 3.12% | 1.46% | 1.73% | 0.60% | -0.38% | 1.45% | 0.33% | 6.51% |
| 2024 | 6.53% | 2.04% | 0.18% | 8.27% | -6.86% | 9.83% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF: годовая альфа составляет -0.62%, бета — 0.93, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 09.08.2024.
- Этот ETF участвовал в 99.40% снижения S&P 500 Index, но только в 91.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.93 и R² 0.82 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.62%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 91.16%
- Участие в снижении
- 99.40%
Комиссия
Комиссия MCDS составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCDS имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.84 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.97 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.82 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.76 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MCDS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.72 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.16% | 1.23% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.72 |
| 2024 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF показал максимальную просадку в 22.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF составляет 3.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.5% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 171 | 11 дек. 2025 г. | 261 |
| -7.47% | 27 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.57% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 7 | 17 сент. 2024 г. | 11 |
| -2.24% | 12 нояб. 2024 г. | 4 | 15 нояб. 2024 г. | 4 | 21 нояб. 2024 г. | 8 |
| -2.17% | 16 янв. 2026 г. | 2 | 20 янв. 2026 г. | 13 | 6 февр. 2026 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с MCDS
Добавьте JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCDS