- ISIN
- US46654Q6742
- CUSIP
- 46654Q674
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 7 авг. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $8M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции MCDS — $66.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) показал доход в 12.88% с начала года и 21.44% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MCDS по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 авг. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MCDS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.31% | 4.17% | -4.66% | 7.83% | 1.86% | 1.14% | 12.88% | ||||||
| 2025 | 3.60% | -2.92% | -5.90% | -1.35% | 5.08% | 3.12% | 1.46% | 1.73% | 0.60% | -0.38% | 1.45% | 0.33% | 6.51% |
| 2024 | 6.53% | 2.04% | 0.18% | 8.27% | -6.86% | 9.83% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF has an annualized alpha of -2.39%, beta of 0.93, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 09, 2024.
- This ETF participated in 92.11% of S&P 500 Index downside but only 80.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.39% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.80, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.39%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 80.00%
- Участие в снижении
- 92.11%
Комиссия
Комиссия MCDS составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCDS имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCDS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.93 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 13.52 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.72 | $0.36 |
Дивидендный доход | 1.07% | 1.23% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.72 |
| 2024 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF показал максимальную просадку в 22.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -22.50%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.47%март 2026 г. | 1mo 1d | 15d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.57%сент. 2024 г. | 3d | 11d | 14dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.20%май 2026 г. | 12d | 7d | 19dмай 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.24%нояб. 2024 г. | 3d | 6d | 9dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| MCDS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -56.78% | +34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -9.10% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.74% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -10.72% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.97% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MCDS
Добавьте JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCDS