JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) Коэффициент Сортино: 2.75
Коэффициент Сортино MCDS равен 2.75, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.75 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 7 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино MCDS
MCDS опережает 69.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция MCDS на рынке
График показывает коэффициент Сортино MCDS относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.02 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.02 до 2.99
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.99 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.89+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.92 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF с другими ETF в категории Mid Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность MCDS с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 7 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| EPU | iShares MSCI Peru ETF | 4.27 | |||
| MOO | VanEck Agribusiness ETF | 3.86 | |||
| LOPP | Gabelli Love Our Planet & People ETF | 3.86 | |||
| OPTZ | Optimize Strategy Index ETF | 3.78 | |||
| CSD | Invesco S&P Spin-Off ETF | 3.70 | |||
| LST | Leuthold Select Industries ETF | 3.66 | |||
| FDLS | Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.63 | |||
| RSHO | Tema American Reshoring ETF | 3.50 | |||
| TUSA | First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 3.41 | |||
| FTDS | First Trust Dividend Strength ETF | 3.41 | |||
| MCDS | JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 2.75 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино MCDS во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MCDS стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore MCDS risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.