PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCDS с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDS с USMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. MCDS is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past year, MCDS returned 20.95% vs 6.49% for USMF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности MCDS и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDS показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 3.99%.

MCDS

1 день
0.53%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.62%
1 год
20.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.99%
1 год
6.49%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDS и USMF

2026 (YTD)20252024
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		15.62%6.51%9.83%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		3.99%4.60%10.75%

Correlation

The correlation between MCDS and USMF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.84

The correlation between MCDS and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCDS и USMF

Секторы
MCDS
USMF

Технологии

19.5%
33.2%

Промышленность

18.3%
7.9%

Финансовые услуги

13.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.5%

Здравоохранение

9.1%
9.0%

Недвижимость

6.9%
2.0%

Энергетика

6.5%
4.8%

Коммунальные услуги

6.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.3%

Сырьевые материалы

3.9%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
9.8%

Технологии

MCDS
19.5%
USMF
33.2%

Промышленность

MCDS
18.3%
USMF
7.9%

Финансовые услуги

MCDS
13.0%
USMF
10.7%

Потребительский циклический сектор

MCDS
10.7%
USMF
10.5%

Здравоохранение

MCDS
9.1%
USMF
9.0%

Недвижимость

MCDS
6.9%
USMF
2.0%

Энергетика

MCDS
6.5%
USMF
4.8%

Коммунальные услуги

MCDS
6.1%
USMF
1.9%

Потребительский защитный сектор

MCDS
4.0%
USMF
4.3%

Сырьевые материалы

MCDS
3.9%
USMF
1.1%

Коммуникационные услуги

MCDS
2.0%
USMF
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с EPUMCDS с JTEKMCDS с VOMCDS с BMVPMCDS с JMOMMCDS с OPTZ
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

MCDS vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDS c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDSUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.57

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
0.89

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.01

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

3.16

+7.26

MCDS vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDS на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDS и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCDS и USMF

Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-36.24%

+13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-6.47%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-2.49%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-4.12%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.06%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDS и USMF

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) составляет 2.84%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что MCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.60%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.09%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

11.41%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

14.39%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

16.96%

-0.23%

Сравнение комиссий MCDS и USMF

MCDS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDS и USMF

Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.04%1.23%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

MCDS and USMF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.60%) compared to MCDS (2.84%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs USMF's -36.24%.

On 1-year performance, MCDS leads with 20.95% vs 6.49% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, MCDS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCDS has performed better with a 20.95% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for MCDS.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.04% for MCDS.

They also come from different issuers: JPMorgan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.28% for USMF.

MCDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDS и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор