PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCDS с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDS с JMOM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - MCDS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. MCDS is actively managed, while JMOM is passively managed. Over the past year, MCDS returned 18.97% vs 26.94% for JMOM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности MCDS и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDS показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 19.43%.

MCDS

1 день
-0.61%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
10.33%
С начала года
14.92%
1 год
18.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.70%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
15.32%
С начала года
19.43%
1 год
26.94%
3 года*
24.25%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDS и JMOM

2026 (YTD)20252024
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		14.92%6.51%9.83%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		19.43%18.02%14.91%

Correlation

The correlation between MCDS and JMOM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.83

The correlation between MCDS and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCDS и JMOM

Секторы
MCDS
JMOM

Технологии

19.5%
43.1%

Промышленность

18.3%
12.0%

Финансовые услуги

13.0%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
6.3%

Здравоохранение

9.1%
8.1%

Недвижимость

6.9%
2.2%

Энергетика

6.5%
3.3%

Коммунальные услуги

6.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.0%

Сырьевые материалы

3.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.7%

Технологии

MCDS
19.5%
JMOM
43.1%

Промышленность

MCDS
18.3%
JMOM
12.0%

Финансовые услуги

MCDS
13.0%
JMOM
9.0%

Потребительский циклический сектор

MCDS
10.7%
JMOM
6.3%

Здравоохранение

MCDS
9.1%
JMOM
8.1%

Недвижимость

MCDS
6.9%
JMOM
2.2%

Энергетика

MCDS
6.5%
JMOM
3.3%

Коммунальные услуги

MCDS
6.1%
JMOM
2.0%

Потребительский защитный сектор

MCDS
4.0%
JMOM
5.0%

Сырьевые материалы

MCDS
3.9%
JMOM
1.3%

Коммуникационные услуги

MCDS
2.0%
JMOM
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с EPUMCDS с USMFMCDS с VOMCDS с JTEKMCDS с BMVPMCDS с OPTZ
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QMOMJMOM с QQQJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

MCDS vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDS c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDSJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.69

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.34

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.44

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

14.44

-5.01

MCDS vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDS на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDS и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCDS и JMOM

Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-34.31%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-7.87%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-5.10%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-6.26%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.87%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDS и JMOM

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) составляет 2.91%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что MCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

5.64%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

13.61%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

16.06%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

18.94%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

20.17%

-3.45%

Сравнение комиссий MCDS и JMOM

MCDS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDS и JMOM

Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности JMOM в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.75%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.05%1.23%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCDS and JMOM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMOM has higher volatility (5.64%) compared to MCDS (2.91%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs JMOM's -34.31%.

On 1-year performance, JMOM leads with 26.94% vs 18.97% for MCDS. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, MCDS has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMOM has performed better with a 26.94% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for MCDS.

MCDS has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.75% for JMOM.

MCDS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDS и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор