PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDS с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDS с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MCDS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, MCDS returned 22.27% vs 8.25% for JEPI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MCDS и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDS показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

MCDS

1 день
0.44%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.38%
6 месяцев
13.62%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDS и JEPI

2026 (YTD)20252024
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		13.38%6.51%9.83%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%5.80%

Correlation

The correlation between MCDS and JEPI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.83

The correlation between MCDS and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCDS и JEPI

Секторы
MCDS
JEPI

Промышленность

18.2%
13.8%

Технологии

17.3%
19.1%

Финансовые услуги

13.5%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.7%

Здравоохранение

8.9%
14.1%

Энергетика

7.2%
3.5%

Недвижимость

7.1%
3.5%

Коммунальные услуги

6.5%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
9.6%

Сырьевые материалы

4.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.1%
6.9%

Промышленность

MCDS
18.2%
JEPI
13.8%

Технологии

MCDS
17.3%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

MCDS
13.5%
JEPI
9.8%

Потребительский циклический сектор

MCDS
11.1%
JEPI
11.7%

Здравоохранение

MCDS
8.9%
JEPI
14.1%

Энергетика

MCDS
7.2%
JEPI
3.5%

Недвижимость

MCDS
7.1%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

MCDS
6.5%
JEPI
6.2%

Потребительский защитный сектор

MCDS
4.2%
JEPI
9.6%

Сырьевые материалы

MCDS
4.1%
JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

MCDS
2.1%
JEPI
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с USMFMCDS с EPUMCDS с OPTZMCDS с BMVPMCDS с JMOMMCDS с VO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

MCDS vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDS c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDSJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.05

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.57

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.24

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

3.96

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDS vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDS на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDS и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDSJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.05

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.02

-0.02

Просадки

Сравнение просадок MCDS и JEPI

Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-13.71%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-6.68%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.31%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-2.12%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.08%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDS и JEPI

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что MCDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

1.46%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

6.10%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

7.87%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

11.06%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

10.80%

+6.14%

Сравнение комиссий MCDS и JEPI

И MCDS, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDS и JEPI

Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.06%1.23%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCDS and JEPI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCDS has higher volatility (3.25%) compared to JEPI (1.46%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, MCDS leads with 22.27% vs 8.25% for JEPI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCDS has performed better with a 22.27% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCDS and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 1.06% for MCDS.

MCDS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JEPI is Dividend.

MCDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDS и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор