PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDS с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDS с IMCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MCDS is actively managed, while IMCB is passively managed. Over the past year, MCDS returned 22.27% vs 24.38% for IMCB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности MCDS и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDS показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 15.52%.

MCDS

1 день
0.44%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.38%
6 месяцев
13.62%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDS и IMCB

2026 (YTD)20252024
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		13.38%6.51%9.83%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%8.81%

Correlation

The correlation between MCDS and IMCB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.98

The correlation between MCDS and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCDS и IMCB

Секторы
MCDS
IMCB

Промышленность

18.2%
19.0%

Технологии

17.3%
21.3%

Финансовые услуги

13.5%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.0%

Здравоохранение

8.9%
7.9%

Энергетика

7.2%
7.4%

Недвижимость

7.1%
4.3%

Коммунальные услуги

6.5%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.1%

Сырьевые материалы

4.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.3%

Промышленность

MCDS
18.2%
IMCB
19.0%

Технологии

MCDS
17.3%
IMCB
21.3%

Финансовые услуги

MCDS
13.5%
IMCB
12.0%

Потребительский циклический сектор

MCDS
11.1%
IMCB
9.0%

Здравоохранение

MCDS
8.9%
IMCB
7.9%

Энергетика

MCDS
7.2%
IMCB
7.4%

Недвижимость

MCDS
7.1%
IMCB
4.3%

Коммунальные услуги

MCDS
6.5%
IMCB
6.2%

Потребительский защитный сектор

MCDS
4.2%
IMCB
5.1%

Сырьевые материалы

MCDS
4.1%
IMCB
5.3%

Коммуникационные услуги

MCDS
2.1%
IMCB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с USMFMCDS с EPUMCDS с OPTZMCDS с BMVPMCDS с JMOMMCDS с VO
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO

Доходность на риск

MCDS vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDS c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDSIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.92

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.72

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.04

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

12.06

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDS vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCB равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDS и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDSIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.92

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.51

+0.49

Просадки

Сравнение просадок MCDS и IMCB

Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-58.80%

+36.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.05%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-7.73%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.03%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDS и IMCB

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеют волатильность 3.25% и 3.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.24%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.60%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

12.74%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

17.57%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

19.64%

-2.70%

Сравнение комиссий MCDS и IMCB

MCDS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDS и IMCB

Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.06%1.23%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MCDS and IMCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MCDS has higher volatility (3.25%) compared to IMCB (3.24%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs IMCB's -58.80%.

On 1-year performance, IMCB leads with 24.38% vs 22.27% for MCDS. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCB has performed better with a 24.38% return vs 22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for MCDS.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.06% for MCDS.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDS и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор