PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDS с IJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDS с IJH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MCDS is actively managed, while IJH is passively managed. Over the past year, MCDS returned 22.27% vs 26.23% for IJH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for IJH.

Доходность

Сравнение доходности MCDS и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDS показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.60%.

MCDS

1 день
0.44%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.38%
6 месяцев
13.62%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IJH

1 день
0.44%
1 месяц
2.99%
С начала года
14.60%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.23%
3 года*
16.69%
5 лет*
8.26%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDS и IJH

2026 (YTD)20252024
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		13.38%6.51%9.83%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		14.60%7.42%6.97%

Correlation

The correlation between MCDS and IJH is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.96

The correlation between MCDS and IJH has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCDS и IJH

Секторы
MCDS
IJH

Промышленность

18.2%
25.0%

Технологии

17.3%
15.7%

Финансовые услуги

13.5%
14.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.7%

Здравоохранение

8.9%
8.6%

Энергетика

7.2%
5.5%

Недвижимость

7.1%
7.5%

Коммунальные услуги

6.5%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.8%

Сырьевые материалы

4.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
1.0%

Промышленность

MCDS
18.2%
IJH
25.0%

Технологии

MCDS
17.3%
IJH
15.7%

Финансовые услуги

MCDS
13.5%
IJH
14.4%

Потребительский циклический сектор

MCDS
11.1%
IJH
10.7%

Здравоохранение

MCDS
8.9%
IJH
8.6%

Энергетика

MCDS
7.2%
IJH
5.5%

Недвижимость

MCDS
7.1%
IJH
7.5%

Коммунальные услуги

MCDS
6.5%
IJH
3.1%

Потребительский защитный сектор

MCDS
4.2%
IJH
3.8%

Сырьевые материалы

MCDS
4.1%
IJH
4.8%

Коммуникационные услуги

MCDS
2.1%
IJH
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с USMFMCDS с EPUMCDS с OPTZMCDS с BMVPMCDS с JMOMMCDS с VO
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IJKIJH с IVOOIJH с SCHM

Доходность на риск

MCDS vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDS c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDSIJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.70

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.48

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.98

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

10.93

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDS vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDS и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDSIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.46

+0.54

Просадки

Сравнение просадок MCDS и IJH

Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и IJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-55.07%

+32.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.83%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-7.57%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.41%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDS и IJH

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) составляет 3.25%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.24%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

11.31%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

15.50%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

19.74%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

21.17%

-4.23%

Сравнение комиссий MCDS и IJH

MCDS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDS и IJH

Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IJH в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.18%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.06%1.23%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MCDS and IJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJH has higher volatility (4.24%) compared to MCDS (3.25%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs IJH's -55.07%.

On 1-year performance, IJH leads with 26.23% vs 22.27% for MCDS. On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MCDS has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IJH has performed better with a 26.23% return vs 22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for MCDS.

IJH has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.06% for MCDS.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.05% for IJH.

IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDS и IJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор