PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCDS с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDS с FDLS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MCDS is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past year, MCDS returned 20.95% vs 32.33% for FDLS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности MCDS и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDS показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 18.40%.

MCDS

1 день
0.53%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
10.60%
С начала года
15.62%
1 год
20.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
-0.26%
1 месяц
2.78%
6 месяцев
12.33%
С начала года
18.40%
1 год
32.33%
3 года*
17.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDS и FDLS

2026 (YTD)20252024
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		15.62%6.51%9.83%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		18.40%22.47%7.88%

Correlation

The correlation between MCDS and FDLS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г.

0.86

The correlation between MCDS and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCDS и FDLS

Секторы
MCDS
FDLS

Технологии

19.5%
26.0%

Промышленность

18.3%
17.8%

Финансовые услуги

13.0%
13.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.8%

Здравоохранение

9.1%
11.8%

Недвижимость

6.9%
3.1%

Энергетика

6.5%
8.0%

Коммунальные услуги

6.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.0%

Сырьевые материалы

3.9%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.5%

Технологии

MCDS
19.5%
FDLS
26.0%

Промышленность

MCDS
18.3%
FDLS
17.8%

Финансовые услуги

MCDS
13.0%
FDLS
13.5%

Потребительский циклический сектор

MCDS
10.7%
FDLS
5.8%

Здравоохранение

MCDS
9.1%
FDLS
11.8%

Недвижимость

MCDS
6.9%
FDLS
3.1%

Энергетика

MCDS
6.5%
FDLS
8.0%

Коммунальные услуги

MCDS
6.1%
FDLS
1.7%

Потребительский защитный сектор

MCDS
4.0%
FDLS
5.0%

Сырьевые материалы

MCDS
3.9%
FDLS
5.0%

Коммуникационные услуги

MCDS
2.0%
FDLS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с EPUMCDS с USMFMCDS с JTEKMCDS с VOMCDS с BMVPMCDS с JMOM
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ

Доходность на риск

MCDS vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDS c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDSFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.92

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.74

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.40

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

13.49

-3.06

MCDS vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDS на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDS и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCDS и FDLS

Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, примерно равная максимальной просадке FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-23.32%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-9.55%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.64%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-3.79%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.40%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDS и FDLS

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеют волатильность 2.84% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.97%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.55%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

16.93%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

18.94%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.94%

-2.21%

Сравнение комиссий MCDS и FDLS

MCDS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDS и FDLS

Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FDLS в 0.81%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.81%0.86%7.26%0.97%0.31%
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.04%1.23%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCDS and FDLS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (2.97%) compared to MCDS (2.84%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs FDLS's -23.32%.

On 1-year performance, FDLS leads with 32.33% vs 20.95% for MCDS. On fees, MCDS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MCDS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 32.33% return vs 20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCDS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

MCDS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.81% for FDLS.

They also come from different issuers: JPMorgan and Inspire. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDS и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор