PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDS с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDS с FDLS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MCDS is actively managed, while FDLS is passively managed. Over the past year, MCDS returned 22.27% vs 34.93% for FDLS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности MCDS и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDS показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 14.19%.

MCDS

1 день
0.44%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.38%
6 месяцев
13.62%
1 год
22.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDLS

1 день
0.94%
1 месяц
-1.02%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.01%
1 год
34.93%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDS и FDLS

2026 (YTD)20252024
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		13.38%6.51%9.83%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		14.19%22.47%5.34%

Correlation

The correlation between MCDS and FDLS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.87

The correlation between MCDS and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MCDS и FDLS

Секторы
MCDS
FDLS

Промышленность

18.2%
18.8%

Технологии

17.3%
25.7%

Финансовые услуги

13.5%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
4.4%

Здравоохранение

8.9%
11.7%

Энергетика

7.2%
7.1%

Недвижимость

7.1%
2.1%

Коммунальные услуги

6.5%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Сырьевые материалы

4.1%
5.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.3%

Промышленность

MCDS
18.2%
FDLS
18.8%

Технологии

MCDS
17.3%
FDLS
25.7%

Финансовые услуги

MCDS
13.5%
FDLS
14.3%

Потребительский циклический сектор

MCDS
11.1%
FDLS
4.4%

Здравоохранение

MCDS
8.9%
FDLS
11.7%

Энергетика

MCDS
7.2%
FDLS
7.1%

Недвижимость

MCDS
7.1%
FDLS
2.1%

Коммунальные услуги

MCDS
6.5%
FDLS
1.7%

Потребительский защитный сектор

MCDS
4.2%
FDLS
4.9%

Сырьевые материалы

MCDS
4.1%
FDLS
5.0%

Коммуникационные услуги

MCDS
2.1%
FDLS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с USMFMCDS с EPUMCDS с OPTZMCDS с JMOMMCDS с BMVPMCDS с VO
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ

Доходность на риск

MCDS vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDS c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDSFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.10

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.96

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.68

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.12

14.74

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDS vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDS и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDSFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.10

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.87

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MCDS и FDLS

Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, примерно равная максимальной просадке FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-23.32%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-9.55%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-3.88%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.38%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDS и FDLS

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) составляет 3.25%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что MCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.33%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.47%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

16.70%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

19.07%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

19.07%

-2.13%

Сравнение комиссий MCDS и FDLS

MCDS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDS и FDLS

Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности FDLS в 0.86%

ПозицияTTM2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.86%0.86%7.26%0.97%0.31%
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.06%1.23%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCDS and FDLS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLS has higher volatility (4.33%) compared to MCDS (3.25%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs FDLS's -23.32%.

On 1-year performance, FDLS leads with 34.93% vs 22.27% for MCDS. On fees, MCDS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MCDS has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDLS has performed better with a 34.93% return vs 22.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCDS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

MCDS has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.86% for FDLS.

They also come from different issuers: JPMorgan and Inspire. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDS и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор