Сравнение MCDS с CTEF
MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности MCDS и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCDS показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
MCDS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 13.38%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCDS и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 13.38% | 8.33% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between MCDS and CTEF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCDS vs. CTEF — Ранг доходности на риск
MCDS
CTEF
Сравнение MCDS c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCDS | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCDS | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 3.56 | -2.56 |
Просадки
Сравнение просадок MCDS и CTEF
Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCDS | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -15.00% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -1.79% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MCDS и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCDS | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 21.76% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.76% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 21.76% | -4.82% |
Сравнение комиссий MCDS и CTEF
MCDS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCDS и CTEF
Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% |
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 1.06% | 1.23% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
MCDS and CTEF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCDS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCDS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
MCDS has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: JPMorgan and Castellan. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для MCDS и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор