PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCDS с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCDS с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MCDS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, MCDS returned 21.44% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности MCDS и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCDS показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 39.67%.

MCDS

1 день
-0.14%
1 месяц
3.69%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.27%
1 год
21.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCDS и COMT

2026 (YTD)20252024
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		12.88%6.51%9.83%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%2.20%

Correlation

The correlation between MCDS and COMT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

-0.03

The correlation between MCDS and COMT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MCDS и COMT

Секторы
MCDS
COMT

Промышленность

18.2%

-

Технологии

17.3%

-

Финансовые услуги

13.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Энергетика

7.2%

-

Недвижимость

7.1%

-

Коммунальные услуги

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Промышленность

MCDS
18.2%
COMT

-

Технологии

MCDS
17.3%
COMT

-

Финансовые услуги

MCDS
13.5%
COMT
100.0%

Потребительский циклический сектор

MCDS
11.1%
COMT

-

Здравоохранение

MCDS
8.9%
COMT

-

Энергетика

MCDS
7.2%
COMT

-

Недвижимость

MCDS
7.1%
COMT

-

Коммунальные услуги

MCDS
6.5%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

MCDS
4.2%
COMT

-

Сырьевые материалы

MCDS
4.1%
COMT

-

Коммуникационные услуги

MCDS
2.1%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с MCDS:
MCDS с IBIDMCDS с USMFMCDS с EPUMCDS с OPTZMCDS с BMVPMCDS с JMOMMCDS с RSHO
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

MCDS vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCDS
Ранг доходности на риск MCDS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCDS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCDS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCDS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCDS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCDS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCDS c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDSCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.24

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.88

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

5.95

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.70

14.11

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCDS vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCDS на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCDS и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDSCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.24

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.20

+0.78

Просадки

Сравнение просадок MCDS и COMT

Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-51.89%

+29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.02%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-4.82%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-24.07%

+20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.38%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MCDS и COMT

Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) составляет 3.34%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что MCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

7.37%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

18.80%

-8.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

21.29%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

21.06%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.89%

-1.93%

Сравнение комиссий MCDS и COMT

MCDS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCDS и COMT

Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
MCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF		1.07%1.23%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MCDS and COMT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (7.37%) compared to MCDS (3.34%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 47.51% vs 21.44% for MCDS. On fees, MCDS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MCDS has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 47.51% return vs 21.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCDS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.07% for MCDS.

MCDS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCDS и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор