Сравнение MCDS с COMT
MCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MCDS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. MCDS is actively managed, while COMT is passively managed. Over the past year, MCDS returned 20.95% vs 33.20% for COMT. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. MCDS charges 0.35%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности MCDS и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCDS показывает доходность 15.62%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
MCDS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 15.62%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам MCDS и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 15.62% | 6.51% | 9.83% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 2.68% |
Correlation
The correlation between MCDS and COMT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between MCDS and COMT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCDS vs. COMT — Ранг доходности на риск
MCDS
COMT
Сравнение MCDS c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCDS | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.90 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 6.35 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCDS и COMT
Максимальная просадка MCDS за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCDS и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCDS | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -51.89% | +29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -17.57% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -11.28% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -23.95% | +20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 5.24% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCDS и COMT
Текущая волатильность для JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF (MCDS) составляет 2.84%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что MCDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCDS | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 5.91% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 19.67% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 21.54% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 21.20% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.85% | -2.12% |
Сравнение комиссий MCDS и COMT
MCDS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCDS и COMT
Дивидендная доходность MCDS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
MCDS JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 1.04% | 1.23% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MCDS and COMT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to MCDS (2.84%). In terms of maximum drawdown, MCDS dropped -22.50% vs COMT's -51.89%.
On 1-year performance, COMT leads with 33.20% vs 20.95% for MCDS. On fees, MCDS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MCDS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COMT has performed better with a 33.20% return vs 20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCDS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 1.04% for MCDS.
MCDS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for MCDS and 0.48% for COMT.
MCDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCDS и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор