Сравнение MCD с XLE
MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 11.46% против 9.91% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
XLE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 29.56%
- 6 месяцев
- 28.37%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам MCD и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.56% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between MCD and XLE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.24 |
The correlation between MCD and XLE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. XLE — Ранг доходности на риск
MCD
XLE
Сравнение MCD c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.10 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 8.63 | -9.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и XLE
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -71.26% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -12.05% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -20.14% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -26.04% | +6.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -66.81% | +29.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -8.01% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -17.97% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 4.32% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и XLE
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 7.26% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 16.79% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 20.57% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 26.05% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 29.58% | -9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и XLE
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что сопоставимо с доходностью XLE в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
MCD and XLE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (7.26%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs XLE's -71.26%.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор