PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCD с XLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) is Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 10.54%/yr for XLB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 11.46% против 10.54% соответственно.

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
4.28%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.37%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
21.77%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between MCD and XLB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.36

The correlation between MCD and XLB shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

MCD vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.17

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.73

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.65

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

5.05

-5.56

MCD vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа XLB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и XLB

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-59.83%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-12.38%

-6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-23.17%

+4.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-24.72%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-37.27%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-2.25%

-13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-10.83%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

4.04%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и XLB

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

7.05%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

13.58%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

17.49%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

19.06%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

20.70%

-0.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и XLB

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности XLB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

MCD and XLB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs XLB's -59.83%.

XLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор