PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCD с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, MCD returned 11.53%/yr vs 18.30%/yr for VUG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.53% против 18.30% соответственно.

MCD

1 день
0.46%
1 месяц
4.22%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-9.12%
1 год
-2.93%
3 года*
1.50%
5 лет*
6.38%
10 лет*
11.53%

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-5.22%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between MCD and VUG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.44

The correlation between MCD and VUG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

MCD vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.59

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.16

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.60

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

5.50

-5.89

MCD vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и VUG

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-50.68%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-16.53%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-22.85%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-35.61%

+16.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-35.61%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-2.90%

-12.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-7.09%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

4.79%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и VUG

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.94%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.32%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

13.28%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

16.65%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

22.34%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

21.51%

-1.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и VUG

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.57%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

MCD and VUG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to MCD (4.94%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор