PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с SNPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCD с SNPS

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while SNPS operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, MCD returned 11.37%/yr vs 24.38%/yr for SNPS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям SNPS по среднегодовой доходности: 11.37% против 24.38% соответственно.

MCD

1 день
1.61%
1 месяц
3.05%
С начала года
-6.50%
6 месяцев
-8.06%
1 год
-5.15%
3 года*
1.84%
5 лет*
6.18%
10 лет*
11.37%

SNPS

1 день
-1.73%
1 месяц
-9.92%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.12%
1 год
-6.15%
3 года*
1.97%
5 лет*
12.17%
10 лет*
24.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и SNPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-6.50%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
SNPS
Synopsys, Inc.		-0.95%-3.22%-5.74%61.27%-13.35%42.15%86.24%65.24%-1.17%44.82%

Correlation

The correlation between MCD and SNPS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г.

0.23

The correlation between MCD and SNPS shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.23 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$201.39B

SNPS:

$89.14B

EPS

MCD:

$12.13

SNPS:

$4.57

Коэффициент P/E

MCD:

23.26

SNPS:

101.84

Коэффициент PEG

MCD:

3.74

SNPS:

4.37

Коэффициент P/S

MCD:

7.36

SNPS:

9.07

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$27.45B

SNPS:

$8.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$12.10B

SNPS:

$6.38B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$14.46B

SNPS:

$2.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Synopsys, Inc.

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с SNPS:
SNPS с KLACSNPS с SYNASNPS с TERSNPS с ASML.ASSNPS с LSCCSNPS с EMESNPS с CCSI

Доходность на риск

MCD vs. SNPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг доходности на риск SNPS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDSNPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.11

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
0.26

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.15

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

-0.24

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCD vs. SNPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа SNPS равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDSNPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MCD и SNPS

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и SNPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDSNPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-60.95%

-12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-41.04%

+21.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-41.04%

+21.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-41.04%

+21.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-41.04%

+4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.22%

-27.90%

+11.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-20.29%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.35%

25.99%

-18.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и SNPS

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.95%, в то время как у Synopsys, Inc. (SNPS) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDSNPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

13.66%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

30.97%

-18.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

56.70%

-40.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

40.82%

-23.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

35.09%

-14.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и SNPS

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCD
McDonald's Corporation		2.60%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.52B
2.28B
(MCD) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
72.3%
Активы портфеля
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

Часто задаваемые вопросы

MCD and SNPS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPS has higher volatility (13.66%) compared to MCD (4.95%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs SNPS's -60.95%.

SNPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и SNPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор