Сравнение MCD с RTX
MCD (McDonald's Corporation) and RTX (RTX Corporation) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MCD returned 11.37%/yr vs 15.47%/yr for RTX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и RTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям RTX по среднегодовой доходности: 11.37% против 15.47% соответственно.
MCD
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -6.50%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 11.37%
RTX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 24.88%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение доходности по годам MCD и RTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -6.50% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
RTX RTX Corporation | -0.26% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
Correlation
The correlation between MCD and RTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.32 |
The correlation between MCD and RTX shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$201.39B
RTX:
$247.76B
MCD:
$12.13
RTX:
$5.34
MCD:
23.26
RTX:
34.02
MCD:
3.74
RTX:
1.35
MCD:
7.36
RTX:
2.73
MCD:
$27.45B
RTX:
$90.37B
MCD:
$12.10B
RTX:
$18.27B
MCD:
$14.46B
RTX:
$13.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. RTX — Ранг доходности на риск
MCD
RTX
Сравнение MCD c RTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | RTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.60 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 4.46 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.29 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.76 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и RTX
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и RTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -55.14% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -19.32% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -29.92% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -32.84% | +13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -51.98% | +15.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.22% | -14.07% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -13.03% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 6.93% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и RTX
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.95%, в то время как у RTX Corporation (RTX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | RTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 7.59% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 17.93% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 24.06% | -7.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 23.87% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 27.75% | -7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и RTX
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности RTX в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.60% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
RTX RTX Corporation | 1.53% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и RTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и RTX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и RTX
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and RTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (7.59%) compared to MCD (4.95%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs RTX's -55.14%.
RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и RTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор