PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с LPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCD с LPG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) and LPG (Dorian LPG Ltd.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MCD returned 11.19%/yr vs 28.15%/yr for LPG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и LPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у LPG с доходностью 85.96%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям LPG по среднегодовой доходности: 11.19% против 28.15% соответственно.

MCD

1 день
-0.74%
1 месяц
1.42%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
-7.43%
3 года*
1.30%
5 лет*
6.13%
10 лет*
11.19%

LPG

1 день
3.90%
1 месяц
9.91%
С начала года
85.96%
6 месяцев
84.30%
1 год
110.34%
3 года*
36.14%
5 лет*
47.30%
10 лет*
28.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и LPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-7.98%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
LPG
Dorian LPG Ltd.		85.96%9.75%-37.80%171.42%109.62%12.71%-21.25%165.52%-29.08%0.12%

Correlation

The correlation between MCD and LPG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2014 г.

0.10

The correlation between MCD and LPG shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$198.20B

LPG:

$1.84B

EPS

MCD:

$12.13

LPG:

$4.54

Коэффициент P/E

MCD:

22.90

LPG:

9.51

Коэффициент PEG

MCD:

3.68

LPG:

0.15

Коэффициент P/S

MCD:

7.24

LPG:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$27.45B

LPG:

$481.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$12.10B

LPG:

$415.02M

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$14.46B

LPG:

$279.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

Dorian LPG Ltd.

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с LPG:
LPG с LNGLPG с GSLLPG с CPRTLPG с TNKLPG с GLNGLPG с FLNGLPG с COST

Доходность на риск

MCD vs. LPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LPG
Ранг доходности на риск LPG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c LPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Dorian LPG Ltd. (LPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MCDLPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.79

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.38

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.42

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.44

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

9.55

-10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MCD vs. LPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа LPG равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и LPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MCDLPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.79

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.31

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MCD и LPG

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки LPG в -78.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и LPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDLPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-78.31%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-24.99%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-62.89%

+43.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-62.89%

+43.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-62.89%

+25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-9.47%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-42.74%

+27.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

11.59%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и LPG

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у Dorian LPG Ltd. (LPG) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDLPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

16.78%

-11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

30.37%

-18.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

39.81%

-23.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

43.43%

-26.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

48.32%

-27.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и LPG

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности LPG в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPG
Dorian LPG Ltd.		6.83%10.07%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.65%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и LPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Dorian LPG Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.52B
156.71M
(MCD) Общая выручка
(LPG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MCD and LPG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPG has higher volatility (16.78%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs LPG's -78.31%.

LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и LPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор