Сравнение MCD с LAES
MCD (McDonald's Corporation) and LAES (SEALSQ Corp) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while LAES operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, MCD returned 1.94%/yr vs -33.31%/yr for LAES. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и LAES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у LAES с доходностью -17.99%.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
LAES
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -27.06%
- 3 года*
- -33.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MCD и LAES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 5.28% |
LAES SEALSQ Corp | -17.99% | -38.54% | 380.47% | -92.82% |
Correlation
The correlation between MCD and LAES is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.03 |
The correlation between MCD and LAES shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$12.13
LAES:
-$0.43
MCD:
7.42
LAES:
10.21
MCD:
$27.45B
LAES:
$35.37M
MCD:
$12.10B
LAES:
$13.21M
MCD:
$14.46B
LAES:
-$41.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. LAES — Ранг доходности на риск
MCD
LAES
Сравнение MCD c LAES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и SEALSQ Corp (LAES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | LAES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.37 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.62 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и LAES
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки LAES в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и LAES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -98.44% | +25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -72.68% | +53.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -98.07% | +79.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -85.89% | +70.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -84.60% | +69.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 43.58% | -36.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и LAES
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у SEALSQ Corp (LAES) волатильность равна 28.38%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | LAES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 28.38% | -23.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 66.23% | -54.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 109.13% | -92.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 170.29% | -153.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 170.29% | -149.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и LAES
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как LAES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAES SEALSQ Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и LAES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и SEALSQ Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MCD and LAES have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAES has higher volatility (28.38%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs LAES's -98.44%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и LAES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор