Сравнение MCD с IP
MCD (McDonald's Corporation) and IP (International Paper Company) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MCD in Restaurants, IP in Packaging & Containers. Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MCD показывает доходность -5.66%, а IP немного ниже – -5.93%. За последние 10 лет акции MCD превзошли акции IP по среднегодовой доходности: 11.46% против 3.48% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам MCD и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between MCD and IP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.29 |
The correlation between MCD and IP shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
IP:
$19.22B
MCD:
$12.13
IP:
-$6.29
MCD:
7.42
IP:
0.77
MCD:
$27.45B
IP:
$24.97B
MCD:
$12.10B
IP:
$7.44B
MCD:
$14.46B
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. IP — Ранг доходности на риск
MCD
IP
Сравнение MCD c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.43 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.78 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и IP
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -90.62% | +17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -45.52% | +26.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -48.61% | +29.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -48.61% | +29.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -55.27% | +18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -35.82% | +20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -20.89% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 25.34% | -17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и IP
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 15.74% | -10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 32.96% | -20.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 42.63% | -26.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 32.86% | -15.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 32.35% | -11.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и IP
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и IP
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and IP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs IP's -90.62%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор