PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCD с BWXT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 20.03%/yr for BWXT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 11.46% против 20.03% соответственно.

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
4.00%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.77%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%

BWXT

1 день
-0.63%
1 месяц
-6.34%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.82%
1 год
41.19%
3 года*
43.24%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		12.23%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%

Correlation

The correlation between MCD and BWXT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.25

The correlation between MCD and BWXT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$203.21B

BWXT:

$17.78B

EPS

MCD:

$12.13

BWXT:

$3.75

Коэффициент P/E

MCD:

23.48

BWXT:

51.53

Коэффициент PEG

MCD:

3.78

BWXT:

13.62

Коэффициент P/S

MCD:

7.42

BWXT:

5.26

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$27.45B

BWXT:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$12.10B

BWXT:

$566.27M

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$14.46B

BWXT:

$534.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TER

Доходность на риск

MCD vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDBWXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.92

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.51

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.79

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

4.04

-4.55

MCD vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и BWXT

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и BWXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-47.88%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-23.14%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-32.87%

+13.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-32.92%

+13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-47.74%

+10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-18.75%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-13.17%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

10.22%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и BWXT

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

11.22%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

34.21%

-22.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

45.12%

-28.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

33.05%

-15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

30.83%

-10.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и BWXT

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности BWXT в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.52B
860.22M
(MCD) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCD и BWXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и BWX Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

MCD and BWXT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (11.22%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs BWXT's -47.88%.

BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и BWXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор