PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCD с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCD с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCD (McDonald's Corporation) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCD и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 11.46% против 36.00% соответственно.

MCD

1 день
0.01%
1 месяц
4.00%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-8.96%
1 год
-3.77%
3 года*
1.94%
5 лет*
6.16%
10 лет*
11.46%

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.83%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
138.89%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCD
McDonald's Corporation		-5.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between MCD and ASML is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1995 г.

0.24

The correlation between MCD and ASML shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCD:

$203.21B

ASML:

$718.77B

EPS

MCD:

$12.13

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

MCD:

23.48

ASML:

62.30

Коэффициент PEG

MCD:

3.78

ASML:

4.10

Коэффициент P/S

MCD:

7.42

ASML:

18.51

Общая выручка (12 мес.)

MCD:

$27.45B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCD:

$12.10B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

MCD:

$14.46B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

MCD vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
3.27

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
3.70

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.45

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

7.83

-8.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

21.08

-21.58

MCD vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и ASML

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-90.00%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.05%

-17.85%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-45.38%

+26.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-56.84%

+37.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

-56.84%

+19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.46%

-1.89%

-13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-28.12%

+13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

6.63%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и ASML

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

17.27%

-12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

34.58%

-22.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

42.75%

-26.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

42.44%

-25.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

38.72%

-18.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и ASML

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности ASML в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
MCD
McDonald's Corporation		2.58%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCD и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
6.52B
8.77B
(MCD) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MCD значения в USD, ASML значения в EUR

Сравнение рентабельности MCD и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McDonald's Corporation и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202220232024202520260
53.0%
Активы портфеля
MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.

Часто задаваемые вопросы

MCD and ASML have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор