PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MCD с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MCD с AIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MCD (McDonald's Corporation) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Over the past year, MCD returned -6.29% vs 138.90% for AIS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MCD и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McDonald's Corporation (MCD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCD показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.

MCD

1 день
3.21%
1 месяц
-5.03%
6 месяцев
-10.29%
С начала года
-9.42%
1 год
-6.29%
3 года*
-0.14%
5 лет*
5.50%
10 лет*
10.89%

AIS

1 день
-6.21%
1 месяц
-13.86%
6 месяцев
62.79%
С начала года
78.05%
1 год
138.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCD и AIS

2026 (YTD)20252024
MCD
McDonald's Corporation		-9.42%7.89%-0.87%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		78.05%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between MCD and AIS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McDonald's Corporation

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

MCD vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCD c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCDAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
3.09

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
3.17

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

5.84

-6.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

22.17

-22.85

MCD vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCD на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCD и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCD и AIS

Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCDAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.20%

-32.78%

-40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.47%

-23.93%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.83%

-23.93%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-5.78%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

6.29%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MCD и AIS

Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 8.51%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCDAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

22.66%

-14.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

40.58%

-26.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

45.26%

-27.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

42.83%

-25.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

42.83%

-22.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCD и AIS

Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.69%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Часто задаваемые вопросы

MCD and AIS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (22.66%) compared to MCD (8.51%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs AIS's -32.78%.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCD и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор