Сравнение MCD с ADEA
MCD (McDonald's Corporation) and ADEA (Adeia Inc) are both stocks. MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ADEA operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MCD returned 11.19%/yr vs 16.71%/yr for ADEA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и ADEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у ADEA с доходностью 83.64%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям ADEA по среднегодовой доходности: 11.19% против 16.71% соответственно.
MCD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.22%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 11.19%
ADEA
- 1 день
- 8.87%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- 83.64%
- 6 месяцев
- 148.46%
- 1 год
- 138.16%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 41.70%
- 10 лет*
- 16.71%
Сравнение доходности по годам MCD и ADEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -7.98% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
ADEA Adeia Inc | 83.64% | 25.22% | 14.75% | 33.53% | 92.17% | -8.65% | 16.55% | 4.53% | -21.13% | -43.16% |
Correlation
The correlation between MCD and ADEA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2003 г. | 0.22 |
The correlation between MCD and ADEA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$198.20B
ADEA:
$3.60B
MCD:
$12.13
ADEA:
$1.08
MCD:
22.90
ADEA:
29.22
MCD:
3.68
ADEA:
2.04
MCD:
7.24
ADEA:
7.74
MCD:
$27.45B
ADEA:
$460.49M
MCD:
$12.10B
ADEA:
$312.21M
MCD:
$14.46B
ADEA:
$235.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. ADEA — Ранг доходности на риск
MCD
ADEA
Сравнение MCD c ADEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и Adeia Inc (ADEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCD | ADEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.99 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 11.35 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCD | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.25 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.67 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.20 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок MCD и ADEA
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что меньше максимальной просадки ADEA в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и ADEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -80.75% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -34.81% | +15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -34.81% | +15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -39.16% | +20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -73.66% | +36.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -6.01% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -37.85% | +22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | 12.22% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и ADEA
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 5.54%, в то время как у Adeia Inc (ADEA) волатильность равна 24.74%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | ADEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 24.74% | -19.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 49.82% | -37.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 61.98% | -45.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 62.37% | -45.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 56.45% | -36.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и ADEA
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности ADEA в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEA Adeia Inc | 0.63% | 1.16% | 1.43% | 1.61% | 0.95% | 1.06% | 2.39% | 4.32% | 4.35% | 3.28% | 1.81% | 2.67% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и ADEA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и Adeia Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и ADEA
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADEA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
ADEA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
ADEA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and ADEA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADEA has higher volatility (24.74%) compared to MCD (5.54%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs ADEA's -80.75%.
ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и ADEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор