Сравнение MBXIX с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Vanguard Materials ETF (VAW).
MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и VAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXIX и VAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 9.92% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | -0.45% | 13.83% | -2.16% | 13.99% |
VAW Vanguard Materials ETF | 10.45% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 23.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MBXIX показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции MBXIX уступали акциям VAW по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.70% соответственно.
MBXIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.45%
VAW
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXIX и VAW
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Доходность на риск
MBXIX vs. VAW — Ранг доходности на риск
MBXIX
VAW
Сравнение MBXIX c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXIX | VAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.06 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.59 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.60 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 5.48 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXIX | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.06 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.38 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.39 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между MBXIX и VAW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и VAW
MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% | 0.00% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и VAW
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и VAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXIX | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.73% | -62.17% | +30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -14.33% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -25.50% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.73% | -41.13% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.10% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -9.67% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.17% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и VAW
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard Materials ETF (VAW) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXIX | VAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 6.71% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 13.38% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 21.41% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 19.57% | -7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 21.14% | -7.68% |