Сравнение MBXIX с AIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXIX и AIQ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I	9.92%	4.35%	13.49%	-0.67%	7.72%	16.89%	-0.45%	13.83%	-0.53%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	-6.92%	31.89%	24.11%	55.39%	-36.44%	17.09%	52.88%	39.94%	-14.03%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у AIQ с доходностью -6.92%.

MBXIX

1 день: 1.78%

1 месяц: 2.67%

С начала года: 9.92%

6 месяцев: 11.86%

1 год: 16.27%

3 года*: 10.60%

5 лет*: 8.23%

10 лет*: 8.45%

AIQ

1 день: 1.44%

1 месяц: -5.43%

С начала года: -6.92%

6 месяцев: -5.03%

1 год: 29.18%

3 года*: 24.62%

5 лет*: 10.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Название символа

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с MBXIX:

MBXIX с CMNIX MBXIX с SPY MBXIX с EBSIX MBXIX с AMFAX MBXIX с SGENX MBXIX с VOO MBXIX с QQQ

Часто сравнивают с AIQ:

AIQ с BOTZ AIQ с CHAT AIQ с IRBO AIQ с SPY AIQ с AIEQ AIQ с THNQ AIQ с ARKK

Сравнение комиссий MBXIX и AIQ

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

MBXIX

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Доходность на риск

MBXIX vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MBXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXIX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MBXIX	AIQ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.42	1.09	+0.33
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	1.64	+0.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.22	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.57	1.84	-0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.40	6.13	+1.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXIX vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа AIQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MBXIX	AIQ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.42	1.09	+0.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.70	0.42	+0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.64	+0.03

Корреляция

Корреляция между MBXIX и AIQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и AIQ

MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I	0.00%	0.00%	2.63%	2.25%	7.74%	0.00%	4.27%	5.18%	3.33%	3.33%	1.91%
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.20%	0.18%	0.14%	0.16%	0.56%	0.15%	0.50%	0.51%	0.51%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и AIQ

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и AIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

	MBXIX	AIQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.73%	-44.66%	+12.93%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.28%	-16.47%	+5.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.59%	-44.66%	+29.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.73%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-11.70%	+11.70%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.06%	-9.96%	+5.90%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.39%	4.95%	-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и AIQ

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.88%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MBXIX	AIQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.88%	8.98%	-6.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.52%	17.89%	-12.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.90%	26.96%	-15.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.79%	24.97%	-13.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.46%	25.40%	-11.94%

Сравнение MBXIX с AIQ

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и AIQ

Сравнение доходности по годам MBXIX и AIQ

Доходность по периодам

MBXIX

AIQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MBXIX и AIQ

Доходность на риск

MBXIX vs. AIQ — Ранг доходности на риск

MBXIX

AIQ

Сравнение MBXIX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MBXIX vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и AIQ

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и AIQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и AIQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)