Сравнение MBXIX с AIQ
MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both funds - MBXIX is a Hedge Fund fund managed by Catalyst Mutual Funds, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Over the past 5 years, MBXIX returned 7.53%/yr vs 19.07%/yr for AIQ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MBXIX charges 2.04%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBXIX показывает доходность 13.11%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 35.98%.
MBXIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.56%
AIQ
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 21.10%
- С начала года
- 35.98%
- 6 месяцев
- 36.15%
- 1 год
- 69.19%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBXIX и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 13.11% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | -0.45% | 13.83% | -0.53% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 35.98% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
Correlation
The correlation between MBXIX and AIQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г. | 0.47 |
The correlation between MBXIX and AIQ shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBXIX vs. AIQ — Ранг доходности на риск
MBXIX
AIQ
Сравнение MBXIX c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXIX | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.49 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 4.22 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.15 | 14.59 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXIX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 3.02 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и AIQ
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBXIX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.73% | -44.66% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -16.47% | +12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -26.35% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -44.66% | +29.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -1.40% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -9.80% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 4.76% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и AIQ
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 1.91%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBXIX | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 8.60% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 18.46% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 23.04% | -15.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 25.33% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 25.50% | -12.08% |
Сравнение комиссий MBXIX и AIQ
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и AIQ
MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
MBXIX and AIQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIQ has higher volatility (8.60%) compared to MBXIX (1.91%). In terms of maximum drawdown, MBXIX dropped -31.73% vs AIQ's -44.66%.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBXIX и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор