Сравнение MBXIX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBXIX или JEPI.
Основные характеристики
| MBXIX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.05% | 15.79% |
| Дох-ть за 1 год | 8.29% | 20.11% |
| Дох-ть за 3 года | 4.97% | 8.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | 4.00 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 5.20 |
| Коэф-т Мартина | 2.30 | 20.34 |
| Индекс Язвы | 3.51% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 10.85% | 7.00% |
| Макс. просадка | -31.73% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.69% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между MBXIX и JEPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и JEPI
С начала года, MBXIX показывает доходность 14.05%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXIX и JEPI
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBXIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и JEPI
Дивидендная доходность MBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности JEPI в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 1.61% | 1.84% | 4.16% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 1.77% | 0.00% | 1.32% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.07% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и JEPI
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и JEPI
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.