Сравнение MBXIX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXIX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 9.92% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | 20.43% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, MBXIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
MBXIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.45%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXIX и JEPI
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
MBXIX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
MBXIX
JEPI
Сравнение MBXIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXIX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.61 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.95 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.79 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 3.83 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXIX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.61 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.04 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между MBXIX и JEPI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и JEPI
MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и JEPI
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXIX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.73% | -13.71% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -10.28% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -13.71% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.53% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -2.07% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.12% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и JEPI
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.88%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXIX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.90% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 6.36% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 13.24% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 11.06% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 10.88% | +2.58% |