PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBXIX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с JEPI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBXIX или JEPI.

Корреляция

Корреляция между MBXIX и JEPI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBXIX:

-0.13

JEPI:

0.40

Коэф-т Сортино

MBXIX:

-0.06

JEPI:

0.65

Коэф-т Омега

MBXIX:

0.99

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

MBXIX:

-0.10

JEPI:

0.41

Коэф-т Мартина

MBXIX:

-0.31

JEPI:

1.75

Индекс Язвы

MBXIX:

5.23%

JEPI:

3.09%

Дневная вол-ть

MBXIX:

13.85%

JEPI:

13.78%

Макс. просадка

MBXIX:

-31.73%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

MBXIX:

-5.45%

JEPI:

-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.54%.

MBXIX

С начала года

-1.26%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

-3.06%

1 год

-1.79%

5 лет

10.65%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-0.54%

1 месяц

2.77%

6 месяцев

-3.38%

1 год

5.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MBXIX и JEPI

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBXIX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг риск-скорректированной доходности MBXIX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBXIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и JEPI

Дивидендная доходность MBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности JEPI в 8.07%

TTM202420232022202120202019201820172016
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		1.90%1.88%1.84%4.16%0.00%4.27%5.18%1.77%0.00%1.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и JEPI

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и JEPI

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 4.14% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...