PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXIX с CTA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXIX с CTA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).

MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и CTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXIX и CTA

2026 (YTD)2025202420232022
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		9.92%4.35%13.49%-0.67%8.65%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		9.60%0.88%24.15%-2.23%9.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBXIX показывает доходность 9.92%, а CTA немного ниже – 9.60%.

MBXIX

1 день
1.78%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.92%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.27%
3 года*
10.60%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.45%

CTA

1 день
-2.48%
1 месяц
-2.23%
С начала года
9.60%
6 месяцев
8.67%
1 год
3.16%
3 года*
14.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Simplify Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ
Часто сравнивают с CTA:
CTA с DBMFCTA с SPYCTA с HARDCTA с WTMFCTA с SPMOCTA с VTCTA с EQLS

Сравнение комиссий MBXIX и CTA

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.

MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

MBXIX vs. CTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CTA
Ранг доходности на риск CTA: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTA: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXIX c CTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXIXCTADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.20

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

0.36

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.35

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

0.61

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXIX vs. CTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа CTA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и CTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXIXCTAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.20

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.03

Корреляция

Корреляция между MBXIX и CTA составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и CTA

MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%
CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF		3.90%3.19%4.80%7.78%6.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и CTA

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и CTA.

Загрузка...

Показатели просадок

MBXIXCTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-18.07%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-10.68%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.92%

+3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-5.74%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

6.16%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и CTA

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.88%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBXIXCTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

8.27%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.52%

12.98%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

16.24%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

15.63%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

15.63%

-2.17%