Сравнение MBXIX с CTA
MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both funds - MBXIX is a Hedge Fund fund managed by Catalyst Mutual Funds, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, MBXIX returned 11.65%/yr vs 11.79%/yr for CTA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MBXIX charges 2.04%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBXIX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 12.30%.
MBXIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 13.11%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.56%
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBXIX и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 13.11% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 8.65% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Correlation
The correlation between MBXIX and CTA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBXIX vs. CTA — Ранг доходности на риск
MBXIX
CTA
Сравнение MBXIX c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXIX | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.15 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 1.42 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.15 | 3.72 | +17.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXIX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 0.78 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и CTA
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBXIX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.73% | -18.07% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -11.00% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.59% | -11.23% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -7.86% | +6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -5.67% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 4.19% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и CTA
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 1.91%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBXIX | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 7.76% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.22% | 17.30% | -12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 20.12% | -13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | 16.58% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 16.58% | -3.16% |
Сравнение комиссий MBXIX и CTA
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и CTA
MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% |
Часто задаваемые вопросы
MBXIX and CTA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.76%) compared to MBXIX (1.91%). In terms of maximum drawdown, MBXIX dropped -31.73% vs CTA's -18.07%.
MBXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBXIX и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор