Сравнение MBXIX с CLTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX).
MBXIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. CLTAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXIX и CLTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXIX и CLTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 9.92% | 4.35% | 13.49% | -0.67% | 7.72% | 16.89% | -0.45% | 13.83% | -2.16% | 13.99% |
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | -2.21% | 15.26% | 3.51% | 10.16% | -24.36% | 17.82% | 27.88% | 2.80% | -4.99% | 16.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MBXIX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у CLTAX с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции MBXIX превзошли акции CLTAX по среднегодовой доходности: 8.45% против 5.99% соответственно.
MBXIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 8.45%
CLTAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXIX и CLTAX
MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии CLTAX в 1.53%.
Доходность на риск
MBXIX vs. CLTAX — Ранг доходности на риск
MBXIX
CLTAX
Сравнение MBXIX c CLTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXIX | CLTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.78 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.24 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.43 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 5.63 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXIX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.78 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.10 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MBXIX и CLTAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXIX и CLTAX
MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXIX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 2.25% | 7.74% | 0.00% | 4.27% | 5.18% | 3.33% | 3.33% | 1.91% | 0.00% |
CLTAX Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund | 10.29% | 10.06% | 0.02% | 1.02% | 12.48% | 0.55% | 3.42% | 12.17% | 2.73% | 2.81% | 1.35% | 6.33% |
Просадки
Сравнение просадок MBXIX и CLTAX
Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки CLTAX в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и CLTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXIX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.73% | -28.93% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -10.91% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.59% | -26.92% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.73% | -28.93% | -2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.63% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -8.10% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.77% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXIX и CLTAX
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 2.88%, в то время как у Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXIX | CLTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 7.18% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 13.24% | -7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 19.40% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 14.54% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 14.23% | -0.77% |