PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXIX с CLTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBXIX с CLTAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBXIX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I) and CLTAX (Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund) are both mutual funds - MBXIX is a Hedge Fund fund managed by Catalyst Mutual Funds, while CLTAX is a Tactical Allocation fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 10 years, MBXIX returned 8.56%/yr vs 7.66%/yr for CLTAX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MBXIX charges 2.04%/yr vs 1.53%/yr for CLTAX.

Доходность

Сравнение доходности MBXIX и CLTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBXIX показывает доходность 13.11%, что значительно выше, чем у CLTAX с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции MBXIX превзошли акции CLTAX по среднегодовой доходности: 8.56% против 7.66% соответственно.

MBXIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.91%
С начала года
13.11%
6 месяцев
14.07%
1 год
19.89%
3 года*
11.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.56%

CLTAX

1 день
0.06%
1 месяц
3.34%
С начала года
11.29%
6 месяцев
9.84%
1 год
25.05%
3 года*
13.09%
5 лет*
3.53%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBXIX и CLTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		13.11%4.35%13.49%-0.67%7.72%16.89%-0.45%13.83%-2.16%13.99%
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		11.29%15.26%3.51%10.16%-24.36%17.82%27.88%2.80%-4.99%16.74%

Correlation

The correlation between MBXIX and CLTAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2015 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I

Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с MBXIX:
MBXIX с CMNIXMBXIX с SPYMBXIX с EBSIXMBXIX с AMFAXMBXIX с SGENXMBXIX с VOOMBXIX с AIQ
Часто сравнивают с CLTAX:
CLTAX с VUGCLTAX с VIGCLTAX с CPEAXCLTAX с INSAXCLTAX с MLXIXCLTAX с MBXAXCLTAX с ATRFX

Доходность на риск

MBXIX vs. CLTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXIX
Ранг доходности на риск MBXIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CLTAX
Ранг доходности на риск CLTAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLTAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLTAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLTAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLTAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLTAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXIX c CLTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) и Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXIXCLTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.65

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
2.30

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.29

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

2.40

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.15

10.97

+10.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXIX vs. CLTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXIX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа CLTAX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXIX и CLTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXIXCLTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.65

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.24

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.63

+0.06

Просадки

Сравнение просадок MBXIX и CLTAX

Максимальная просадка MBXIX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки CLTAX в -28.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXIX и CLTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBXIXCLTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-28.93%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-10.91%

+7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-16.53%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.59%

-26.92%

+11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.73%

-28.93%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.06%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-8.02%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.38%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXIX и CLTAX

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I (MBXIX) составляет 1.91%, в то время как у Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund (CLTAX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что MBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBXIXCLTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

3.73%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.22%

12.70%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

15.82%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

14.66%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

14.30%

-0.88%

Сравнение комиссий MBXIX и CLTAX

MBXIX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии CLTAX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXIX и CLTAX

MBXIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLTAX
Catalyst/Lyons Tactical Allocation Fund		9.04%10.06%0.02%1.02%12.48%0.55%3.42%12.17%2.73%2.81%1.35%6.33%
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I		0.00%0.00%2.63%2.25%7.74%0.00%4.27%5.18%3.33%3.33%1.91%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBXIX and CLTAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLTAX has higher volatility (3.73%) compared to MBXIX (1.91%). In terms of maximum drawdown, MBXIX dropped -31.73% vs CLTAX's -28.93%.

MBXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBXIX и CLTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор