PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXAX с RDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBXAX с RDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX).

MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. RDMIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MBXAX и RDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBXAX и RDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		9.82%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%13.59%-2.43%13.69%
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		3.68%5.07%9.88%-0.52%-3.06%11.18%0.65%18.24%-7.65%3.85%

Доходность по периодам

С начала года, MBXAX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у RDMIX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции MBXAX превзошли акции RDMIX по среднегодовой доходности: 8.18% против 3.96% соответственно.

MBXAX

1 день
1.76%
1 месяц
2.66%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.69%
1 год
15.95%
3 года*
10.32%
5 лет*
7.96%
10 лет*
8.18%

RDMIX

1 день
0.97%
1 месяц
-0.23%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.30%
1 год
11.80%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.94%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIQMBXAX с AIVSXMBXAX с CTAMBXAX с MBXIXMBXAX с FARYX
Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с PRPFXRDMIX с RSSTRDMIX с SPYRDMIX с HRSTXRDMIX с RSBTRDMIX с EGRAX

Сравнение комиссий MBXAX и RDMIX

MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии RDMIX в 1.97%.

MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Доходность на риск

MBXAX vs. RDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXAX c RDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXAXRDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.88

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.24

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.17

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

3.74

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXAX vs. RDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXAX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа RDMIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXAX и RDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXAXRDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.88

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.01

Корреляция

Корреляция между MBXAX и RDMIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXAX и RDMIX

MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.87%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBXAX и RDMIX

Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, примерно равная максимальной просадке RDMIX в -31.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и RDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBXAXRDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-31.57%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.18%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-19.96%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.75%

-21.92%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.13%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-8.52%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.50%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXAX и RDMIX

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 2.85%, в то время как у Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBXAXRDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.26%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

8.76%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

13.83%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

11.22%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

11.36%

+2.09%