PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBXAX с EIXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBXAX с EIXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) and EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) are both mutual funds - MBXAX is a Macro Trading fund managed by Catalyst Mutual Funds, while EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, MBXAX returned 7.26%/yr vs -3.94%/yr for EIXIX. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. MBXAX charges 2.18%/yr vs 1.50%/yr for EIXIX.

Доходность

Сравнение доходности MBXAX и EIXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBXAX показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у EIXIX с доходностью -4.08%.

MBXAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.94%
С начала года
12.96%
6 месяцев
13.93%
1 год
19.58%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.29%

EIXIX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.34%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBXAX и EIXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		12.96%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%15.13%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-4.08%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%

Correlation

The correlation between MBXAX and EIXIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2019 г.

-0.11

The correlation between MBXAX and EIXIX shifts across timeframes, from -0.31 (3 years) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIVSXMBXAX с AIQMBXAX с FARYXMBXAX с CTAMBXAX с GPAIX
Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с ATRFXEIXIX с MLXIXEIXIX с APFPXEIXIX с CLPAX

Доходность на риск

MBXAX vs. EIXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBXAX c EIXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBXAXEIXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
-1.54

+4.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
-2.01

+6.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.76

+0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

-0.78

+6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.68

-1.52

+22.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBXAX vs. EIXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBXAX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа EIXIX равного -1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBXAX и EIXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBXAXEIXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

-1.54

+4.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.91

+1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.10

+0.58

Просадки

Сравнение просадок MBXAX и EIXIX

Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки EIXIX в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и EIXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBXAXEIXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.75%

-21.00%

-10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-13.34%

+9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-16.29%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.66%

-21.00%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-19.91%

+18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.38%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

6.83%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MBXAX и EIXIX

Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 1.89%, в то время как у Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBXAXEIXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.04%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

5.27%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.02%

6.77%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

4.34%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

4.68%

+8.74%

Сравнение комиссий MBXAX и EIXIX

MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии EIXIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBXAX и EIXIX

MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		5.04%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%

Часто задаваемые вопросы

MBXAX and EIXIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (2.04%) compared to MBXAX (1.89%). In terms of maximum drawdown, MBXAX dropped -31.75% vs EIXIX's -21.00%.

MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBXAX и EIXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор