PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIXIX с MLXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIXIX с MLXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) are both mutual funds - EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds, while MLXIX is a Energy Equities fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -3.94%/yr vs 19.89%/yr for MLXIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EIXIX charges 1.50%/yr vs 1.43%/yr for MLXIX.

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и MLXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у MLXIX с доходностью 30.50%.

EIXIX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.34%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
—

MLXIX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.04%
С начала года
30.50%
6 месяцев
28.82%
1 год
19.89%
3 года*
24.52%
5 лет*
19.89%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIXIX и MLXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-4.08%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		30.50%-8.56%45.26%15.34%27.02%42.04%-20.02%-2.04%

Correlation

The correlation between EIXIX and MLXIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2019 г.

0.00

The correlation between EIXIX and MLXIX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Catalyst Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с ATRFXEIXIX с APFPXEIXIX с CLPAXEIXIX с CBYYX
Часто сравнивают с MLXIX:
MLXIX с VUAA.LMLXIX с SPYMLXIX с CPEAXMLXIX с CLTAXMLXIX с MBXAXMLXIX с ATRFXMLXIX с MBXIX

Доходность на риск

EIXIX vs. MLXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
MLXIX
Ранг доходности на риск MLXIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLXIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLXIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLXIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLXIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLXIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c MLXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIXIXMLXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.54
1.13

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
1.63

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.19

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.47

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

2.91

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIXIX vs. MLXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа MLXIX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и MLXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIXIXMLXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

1.13

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

0.89

-1.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.21

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и MLXIX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки MLXIX в -76.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и MLXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXIXMLXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-76.78%

+55.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-15.44%

+2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-22.14%

+5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-22.14%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

-6.46%

-13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-23.20%

+17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

7.78%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и MLXIX

Текущая волатильность для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) составляет 2.04%, в то время как у Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXIXMLXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

8.29%

-6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

16.05%

-10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

20.06%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

22.51%

-18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

28.16%

-23.48%

Сравнение комиссий EIXIX и MLXIX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MLXIX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и MLXIX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности MLXIX в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		5.04%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		6.83%8.26%5.02%6.67%7.15%8.26%14.52%15.93%15.62%11.37%8.76%11.47%

Часто задаваемые вопросы

EIXIX and MLXIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLXIX has higher volatility (8.29%) compared to EIXIX (2.04%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -21.00% vs MLXIX's -76.78%.

MLXIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIXIX и MLXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор