PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIXIX с BYDDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIXIX и BYDDY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и BYDDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.47%
12.58%
EIXIX
BYDDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIXIX:

0.06

BYDDY:

1.03

Коэф-т Сортино

EIXIX:

0.10

BYDDY:

1.63

Коэф-т Омега

EIXIX:

1.01

BYDDY:

1.19

Коэф-т Кальмара

EIXIX:

0.02

BYDDY:

0.66

Коэф-т Мартина

EIXIX:

0.14

BYDDY:

3.92

Индекс Язвы

EIXIX:

1.46%

BYDDY:

9.94%

Дневная вол-ть

EIXIX:

3.49%

BYDDY:

38.02%

Макс. просадка

EIXIX:

-13.76%

BYDDY:

-97.37%

Текущая просадка

EIXIX:

-9.17%

BYDDY:

-34.72%

Доходность по периодам


EIXIX

С начала года

0.00%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

0.47%

1 год

0.20%

5 лет

0.29%

10 лет

N/A

BYDDY

С начала года

26.88%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

14.42%

1 год

34.34%

5 лет

49.31%

10 лет

25.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIXIX c BYDDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIXIX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.061.03
Коэффициент Сортино EIXIX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.101.63
Коэффициент Омега EIXIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.011.19
Коэффициент Кальмара EIXIX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.020.81
Коэффициент Мартина EIXIX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.143.92
EIXIX
BYDDY

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа BYDDY равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и BYDDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.06
1.03
EIXIX
BYDDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и BYDDY

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности BYDDY в 1.24%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund
8.47%8.57%6.68%7.05%5.65%3.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BYDDY
BYD Company Limited ADR
1.24%0.60%0.07%0.07%0.03%0.60%0.36%0.30%1.06%0.00%0.20%

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и BYDDY

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -13.76%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и BYDDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.17%
-17.27%
EIXIX
BYDDY

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и BYDDY

Текущая волатильность для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) составляет 1.25%, в то время как у BYD Company Limited ADR (BYDDY) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.25%
10.80%
EIXIX
BYDDY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab