Сравнение EIXIX с BYDDY
EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) is Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds, while BYDDY (BYD Company Limited ADR) is a stock. Over the past 5 years, EIXIX returned -3.94%/yr vs 7.72%/yr for BYDDY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIXIX и BYDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIXIX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у BYDDY с доходностью -3.22%.
EIXIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- -10.34%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -3.94%
- 10 лет*
- —
BYDDY
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 20.41%
Сравнение доходности по годам EIXIX и BYDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | -4.08% | -8.86% | 0.88% | -2.09% | -6.82% | 4.55% | 6.18% | 15.84% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | -3.22% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 432.95% | -19.77% |
Correlation
The correlation between EIXIX and BYDDY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2019 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIXIX vs. BYDDY — Ранг доходности на риск
EIXIX
BYDDY
Сравнение EIXIX c BYDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIXIX | BYDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.88 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.82 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.16 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIXIX | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.54 | -0.82 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 | 0.17 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.17 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EIXIX и BYDDY
Максимальная просадка EIXIX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки BYDDY в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и BYDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIXIX | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -97.38% | +76.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.34% | -37.83% | +24.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.29% | -42.29% | +26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -48.16% | +27.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.91% | -39.99% | +20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -63.78% | +58.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 26.55% | -19.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIXIX и BYDDY
Текущая волатильность для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) составляет 2.04%, в то время как у BYD Company Limited ADR (BYDDY) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIXIX | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 8.89% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 28.30% | -23.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.77% | 37.77% | -31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.34% | 45.97% | -41.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 47.26% | -42.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIXIX и BYDDY
Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BYDDY в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYDDY BYD Company Limited ADR | 1.50% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% |
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | 5.04% | 7.24% | 9.31% | 8.57% | 6.68% | 7.11% | 5.65% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIXIX and BYDDY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDY has higher volatility (8.89%) compared to EIXIX (2.04%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -21.00% vs BYDDY's -97.38%.
BYDDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIXIX и BYDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор