PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIXIX с CFRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIXIX с CFRIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and CFRIX (Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund) are both mutual funds - EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds, while CFRIX is a Bank Loan fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.58%/yr vs 4.74%/yr for CFRIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EIXIX charges 1.50%/yr vs 0.90%/yr for CFRIX.

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и CFRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у CFRIX с доходностью 1.17%.

EIXIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
-6.16%
С начала года
-6.71%
1 год
-12.94%
3 года*
-5.36%
5 лет*
-4.58%
10 лет*
—

CFRIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
1.06%
С начала года
1.17%
1 год
4.32%
3 года*
6.84%
5 лет*
4.74%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIXIX и CFRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-6.71%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		1.17%6.33%7.98%11.65%-3.87%3.12%3.45%7.50%

Correlation

The correlation between EIXIX and CFRIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г.

0.09

The correlation between EIXIX and CFRIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с HIIFXEIXIX с MLXIXEIXIX с ATRFXEIXIX с TRIFXEIXIX с CLPAXEIXIX с APFPX
Часто сравнивают с CFRIX:
CFRIX с DFLYXCFRIX с FBAPXCFRIX с HYZDCFRIX с AGGCFRIX с TRXAXCFRIX с CAXAXCFRIX с MBXIX

Доходность на риск

EIXIX vs. CFRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
CFRIX
Ранг доходности на риск CFRIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c CFRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIXIXCFRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
1.72

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
3.31

-5.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.53

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.98

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

6.86

-8.57

EIXIX vs. CFRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа CFRIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и CFRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и CFRIX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -24.46%, что больше максимальной просадки CFRIX в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и CFRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXIXCFRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-19.18%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-2.19%

-14.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-2.55%

-17.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-6.62%

-17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

0.00%

-22.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-1.23%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

0.63%

+6.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и CFRIX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXIXCFRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

0.70%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

1.93%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.08%

2.52%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

2.73%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

3.79%

+1.19%

Сравнение комиссий EIXIX и CFRIX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CFRIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и CFRIX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности CFRIX в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		6.69%6.88%7.32%7.13%3.79%2.44%4.06%5.50%4.26%4.50%5.69%6.27%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		4.05%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIXIX and CFRIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (4.86%) compared to CFRIX (0.70%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -24.46% vs CFRIX's -19.18%.

CFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIXIX и CFRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор