PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIXIX с CFRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIXIX с CFRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and CFRIX (Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund) are both mutual funds - EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds, while CFRIX is a Bank Loan fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -3.94%/yr vs 4.74%/yr for CFRIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. EIXIX charges 1.50%/yr vs 0.90%/yr for CFRIX.

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и CFRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у CFRIX с доходностью 0.93%.

EIXIX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.34%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
—

CFRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.02%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIXIX и CFRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-4.08%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		0.93%6.28%7.98%11.65%-3.87%3.12%3.45%7.27%

Correlation

The correlation between EIXIX and CFRIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2019 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с HIIFXEIXIX с ATRFXEIXIX с MLXIXEIXIX с APFPXEIXIX с CLPAXEIXIX с CBYYX
Часто сравнивают с CFRIX:
CFRIX с DFLYXCFRIX с FBAPXCFRIX с AGGCFRIX с HYZDCFRIX с MBXIXCFRIX с CAXAXCFRIX с TRXAX

Доходность на риск

EIXIX vs. CFRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
CFRIX
Ранг доходности на риск CFRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c CFRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIXIXCFRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.54
2.07

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
4.10

-6.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.70

-0.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.35

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

8.33

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIXIX vs. CFRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа CFRIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и CFRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIXIXCFRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

2.07

-3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

1.76

-2.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.29

-1.19

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и CFRIX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки CFRIX в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и CFRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXIXCFRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-19.18%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-2.19%

-11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-2.55%

-13.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-6.62%

-14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

0.00%

-19.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-1.24%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

0.62%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и CFRIX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXIXCFRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

0.60%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

1.89%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

2.49%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

2.71%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

3.80%

+0.88%

Сравнение комиссий EIXIX и CFRIX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CFRIX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и CFRIX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности CFRIX в 6.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		6.70%6.83%7.32%7.13%3.79%2.44%4.06%5.50%4.26%4.50%5.69%6.27%
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		5.04%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIXIX and CFRIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (2.04%) compared to CFRIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -21.00% vs CFRIX's -19.18%.

CFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIXIX и CFRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор