Сравнение EIXIX с CFRIX
EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and CFRIX (Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund) are both mutual funds - EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds, while CFRIX is a Bank Loan fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.69%/yr vs 4.87%/yr for CFRIX. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EIXIX charges 1.50%/yr vs 0.90%/yr for CFRIX.
Доходность
Сравнение доходности EIXIX и CFRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIXIX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у CFRIX с доходностью 1.64%.
EIXIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -6.21%
- С начала года
- -7.05%
- 1 год
- -12.84%
- 3 года*
- -5.29%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.03%
CFRIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 2.47%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.18%
- Всё время*
- 4.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EIXIX и CFRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | -7.05% | -8.86% | 0.88% | -2.09% | -6.82% | 4.55% | 6.18% | 15.84% |
CFRIX Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund | 1.64% | 6.30% | 7.98% | 11.65% | -3.87% | 3.12% | 3.45% | 7.50% |
Correlation
The correlation between EIXIX and CFRIX is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г. | 0.08 |
The correlation between EIXIX and CFRIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIXIX vs. CFRIX — Ранг доходности на риск
EIXIX
CFRIX
Сравнение EIXIX c CFRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIXIX | CFRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.53 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.00 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 6.93 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIXIX и CFRIX
Максимальная просадка EIXIX за все время составила -24.46%, что больше максимальной просадки CFRIX в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и CFRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIXIX | CFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.46% | -19.18% | -5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -2.19% | -14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -2.55% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -6.62% | -17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | 0.00% | -22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -1.22% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 0.63% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIXIX и CFRIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIXIX | CFRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 0.66% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 1.93% | +4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 2.48% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 2.74% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 3.79% | +1.20% |
Сравнение комиссий EIXIX и CFRIX
EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CFRIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIXIX и CFRIX
Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности CFRIX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFRIX Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund | 6.62% | 6.86% | 7.32% | 7.13% | 3.79% | 2.44% | 4.06% | 5.50% | 4.26% | 4.50% | 5.69% | 6.27% |
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | 3.97% | 7.24% | 9.31% | 8.57% | 6.68% | 7.11% | 5.65% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIXIX and CFRIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIXIX has higher volatility (3.86%) compared to CFRIX (0.66%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -24.46% vs CFRIX's -19.18%.
CFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIXIX и CFRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор