Сравнение EIXIX с TRIFX
EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and TRIFX (Catalyst/SMH Total Return Income Fund) are both mutual funds - EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds, while TRIFX is a Diversified Portfolio fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.69%/yr vs 5.34%/yr for TRIFX. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EIXIX charges 1.50%/yr vs 1.58%/yr for TRIFX.
Доходность
Сравнение доходности EIXIX и TRIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIXIX показывает доходность -7.05%, что значительно ниже, чем у TRIFX с доходностью 6.61%.
EIXIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -6.21%
- С начала года
- -7.05%
- 1 год
- -12.84%
- 3 года*
- -5.29%
- 5 лет*
- -4.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.03%
TRIFX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.78%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 8.23%
- Всё время*
- 2.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EIXIX и TRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | -7.05% | -8.86% | 0.88% | -2.09% | -6.82% | 4.55% | 6.18% | 15.84% |
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 6.61% | 5.53% | 10.63% | 14.49% | -12.48% | 24.45% | 5.12% | 14.17% |
Correlation
The correlation between EIXIX and TRIFX is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIXIX vs. TRIFX — Ранг доходности на риск
EIXIX
TRIFX
Сравнение EIXIX c TRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIXIX | TRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.17 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.47 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 3.49 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIXIX и TRIFX
Максимальная просадка EIXIX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки TRIFX в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и TRIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIXIX | TRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.46% | -54.53% | +30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.22% | -7.34% | -8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -15.67% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.46% | -20.76% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.39% | -0.46% | -21.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -18.05% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.19% | 3.09% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIXIX и TRIFX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIXIX | TRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 2.73% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 7.92% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 11.64% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 10.73% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 11.67% | -6.68% |
Сравнение комиссий EIXIX и TRIFX
EIXIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии TRIFX в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIXIX и TRIFX
Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности TRIFX в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIXIX Catalyst Enhanced Income Strategy Fund | 3.97% | 7.24% | 9.31% | 8.57% | 6.68% | 7.11% | 5.65% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIFX Catalyst/SMH Total Return Income Fund | 5.98% | 4.90% | 7.36% | 5.42% | 4.84% | 5.15% | 5.44% | 5.36% | 7.10% | 6.47% | 6.14% | 10.01% |
Часто задаваемые вопросы
EIXIX and TRIFX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIXIX has higher volatility (3.86%) compared to TRIFX (2.73%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -24.46% vs TRIFX's -54.53%.
TRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIXIX и TRIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор