PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIXIX с TRIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIXIX с TRIFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and TRIFX (Catalyst/SMH Total Return Income Fund) are both mutual funds - EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds, while TRIFX is a Diversified Portfolio fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -4.26%/yr vs 4.39%/yr for TRIFX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EIXIX charges 1.50%/yr vs 1.58%/yr for TRIFX.

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и TRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у TRIFX с доходностью 3.43%.

EIXIX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-5.40%
1 год
-12.87%
3 года*
-5.02%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
—

TRIFX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.08%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.06%
1 год
13.01%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIXIX и TRIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-5.56%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		3.43%5.53%10.63%14.49%-12.48%24.45%5.12%14.17%

Correlation

The correlation between EIXIX and TRIFX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2019 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Catalyst/SMH Total Return Income Fund

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с HIIFXEIXIX с MLXIXEIXIX с ATRFXEIXIX с CLPAXEIXIX с APFPX
Часто сравнивают с TRIFX:
TRIFX с FSELXTRIFX с SPYTRIFX с VOOTRIFX с USDTRIFX с BAICXTRIFX с QQQTRIFX с ^NDX

Доходность на риск

EIXIX vs. TRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TRIFX
Ранг доходности на риск TRIFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c TRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIXIXTRIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.90
1.17

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.49
1.67

-4.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.21

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.88

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.71

4.67

-6.38

EIXIX vs. TRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.90, что ниже коэффициента Шарпа TRIFX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и TRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и TRIFX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -21.39%, что меньше максимальной просадки TRIFX в -54.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и TRIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXIXTRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.39%

-54.53%

+33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-7.34%

-6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.70%

-15.67%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.39%

-20.76%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.14%

-3.43%

-17.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-18.15%

+12.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

2.96%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и TRIFX

Текущая волатильность для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) составляет 1.84%, в то время как у Catalyst/SMH Total Return Income Fund (TRIFX) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXIXTRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.36%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

8.16%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

11.85%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

10.74%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

11.68%

-6.98%

Сравнение комиссий EIXIX и TRIFX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии TRIFX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и TRIFX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности TRIFX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		5.12%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRIFX
Catalyst/SMH Total Return Income Fund		6.05%4.90%7.36%5.42%4.84%5.15%5.44%5.36%7.10%6.47%6.14%10.01%

Часто задаваемые вопросы

EIXIX and TRIFX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRIFX has higher volatility (2.36%) compared to EIXIX (1.84%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -21.39% vs TRIFX's -54.53%.

TRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIXIX и TRIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор