PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIXIX с HIIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIXIX с HIIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIXIX (Catalyst Enhanced Income Strategy Fund) and HIIFX (Catalyst/SMH High Income Fund) are both mutual funds - EIXIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds, while HIIFX is a High Yield Bonds fund managed by Catalyst Mutual Funds. Over the past 5 years, EIXIX returned -3.94%/yr vs 5.75%/yr for HIIFX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. EIXIX charges 1.50%/yr vs 1.49%/yr for HIIFX.

Доходность

Сравнение доходности EIXIX и HIIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIXIX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у HIIFX с доходностью 3.38%.

EIXIX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-7.69%
1 год
-10.34%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
—

HIIFX

1 день
0.25%
1 месяц
1.05%
С начала года
3.38%
6 месяцев
3.82%
1 год
20.17%
3 года*
13.25%
5 лет*
5.75%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIXIX и HIIFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		-4.08%-8.86%0.88%-2.09%-6.82%4.55%6.18%15.84%
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		3.38%15.31%8.33%16.44%-13.48%8.03%10.00%6.07%

Correlation

The correlation between EIXIX and HIIFX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2019 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund

Catalyst/SMH High Income Fund

Часто сравнивают с EIXIX:
EIXIX с BYDDYEIXIX с CFRIXEIXIX с ATRFXEIXIX с MLXIXEIXIX с APFPXEIXIX с CLPAXEIXIX с CBYYX
Часто сравнивают с HIIFX:
HIIFX с SPYHIIFX с VOOHIIFX с MBXIXHIIFX с FLHYHIIFX с EADOXHIIFX с FAGIXHIIFX с ANGL

Доходность на риск

EIXIX vs. HIIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIXIX
Ранг доходности на риск EIXIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIXIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIXIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIXIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIXIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIXIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
HIIFX
Ранг доходности на риск HIIFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIIFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIIFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIIFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIXIX c HIIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) и Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIXIXHIIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.54
3.01

-4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.01
4.39

-6.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.58

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

4.28

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

14.15

-15.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIXIX vs. HIIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIXIX на текущий момент составляет -1.54, что ниже коэффициента Шарпа HIIFX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIXIX и HIIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIXIXHIIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.54

3.01

-4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

0.89

-1.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.21

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EIXIX и HIIFX

Максимальная просадка EIXIX за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки HIIFX в -51.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIXIX и HIIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIXIXHIIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-51.29%

+30.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

-4.89%

-8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.29%

-8.46%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-18.58%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.91%

0.00%

-19.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-15.27%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

1.48%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EIXIX и HIIFX

Catalyst Enhanced Income Strategy Fund (EIXIX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Catalyst/SMH High Income Fund (HIIFX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что EIXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIXIXHIIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.47%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

4.52%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.77%

6.98%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

6.51%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

5.98%

-1.30%

Сравнение комиссий EIXIX и HIIFX

EIXIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HIIFX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIXIX и HIIFX

Дивидендная доходность EIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности HIIFX в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIXIX
Catalyst Enhanced Income Strategy Fund		5.04%7.24%9.31%8.57%6.68%7.11%5.65%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIIFX
Catalyst/SMH High Income Fund		5.47%4.65%6.03%6.55%6.64%4.03%5.00%5.37%5.61%5.50%6.81%12.14%

Часто задаваемые вопросы

EIXIX and HIIFX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIXIX has higher volatility (2.04%) compared to HIIFX (1.47%). In terms of maximum drawdown, EIXIX dropped -21.00% vs HIIFX's -51.29%.

HIIFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIXIX и HIIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор