Сравнение MBXAX с EGRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX).
MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXAX и EGRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXAX и EGRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 9.82% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 3.40% | 20.06% | 9.19% | 8.10% | -2.30% | 3.35% | 4.49% | 14.43% | -8.66% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MBXAX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у EGRAX с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции MBXAX превзошли акции EGRAX по среднегодовой доходности: 8.18% против 6.02% соответственно.
MBXAX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.18%
EGRAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXAX и EGRAX
MBXAX берет комиссию в 2.18%, что меньше комиссии EGRAX в 2.22%.
Доходность на риск
MBXAX vs. EGRAX — Ранг доходности на риск
MBXAX
EGRAX
Сравнение MBXAX c EGRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXAX | EGRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 5.02 | -3.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 6.79 | -4.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.33 | -1.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 5.73 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 23.99 | -16.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXAX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 5.02 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 2.08 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 1.53 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.21 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между MBXAX и EGRAX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXAX и EGRAX
MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.54% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок MBXAX и EGRAX
Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки EGRAX в -14.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и EGRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXAX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -14.15% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -3.18% | -8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -10.31% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.75% | -14.15% | -17.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.18% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.94% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.76% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXAX и EGRAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXAX | EGRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 1.77% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 2.99% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 3.73% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.79% | 3.98% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 3.94% | +9.51% |