PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRAX с RDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGRAX с RDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX).

EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. RDMIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EGRAX и RDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRAX и RDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		3.40%20.06%9.19%8.10%-2.30%3.35%4.49%14.43%-8.66%5.49%
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		3.68%5.07%9.88%-0.52%-3.06%11.18%0.65%18.24%-7.65%3.85%

Доходность по периодам

С начала года, EGRAX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у RDMIX с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции EGRAX превзошли акции RDMIX по среднегодовой доходности: 6.02% против 3.96% соответственно.

EGRAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.40%
6 месяцев
9.63%
1 год
18.56%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.02%

RDMIX

1 день
0.97%
1 месяц
-0.23%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.30%
1 год
11.80%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.94%
10 лет*
3.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A

Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с EGRAX:
EGRAX с QALTXEGRAX с OTRFXEGRAX с FARYXEGRAX с DYMIXEGRAX с GPAIXEGRAX с CGFIXEGRAX с QGMIX
Часто сравнивают с RDMIX:
RDMIX с REMIXRDMIX с PRPFXRDMIX с RSSTRDMIX с SPYRDMIX с HRSTXRDMIX с RSBTRDMIX с MBXAX

Сравнение комиссий EGRAX и RDMIX

EGRAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии RDMIX в 1.97%.

EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund

Доходность на риск

EGRAX vs. RDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRAX
Ранг доходности на риск EGRAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RDMIX
Ранг доходности на риск RDMIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDMIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDMIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDMIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDMIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRAX c RDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRAXRDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.02

0.88

+4.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.79

1.24

+5.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.33

1.18

+1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.73

1.17

+4.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.99

3.74

+20.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRAX vs. RDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRAX на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа RDMIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRAX и RDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRAXRDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

0.88

+4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.08

0.44

+1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.53

0.37

+1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.67

+0.53

Корреляция

Корреляция между EGRAX и RDMIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRAX и RDMIX

Дивидендная доходность EGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности RDMIX в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		6.54%6.76%5.86%3.18%4.53%4.58%5.61%4.02%0.00%2.82%1.47%6.42%
RDMIX
Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund		0.87%0.90%6.81%10.63%0.39%16.40%0.47%15.46%0.94%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRAX и RDMIX

Максимальная просадка EGRAX за все время составила -14.15%, что меньше максимальной просадки RDMIX в -31.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRAX и RDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGRAXRDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.15%

-31.57%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-11.18%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.31%

-19.96%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.15%

-21.92%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-3.13%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-8.52%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.50%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRAX и RDMIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) составляет 1.77%, в то время как у Rational/ReSolve Adaptive Asset Allocation Fund (RDMIX) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что EGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGRAXRDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.26%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

8.76%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

13.83%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

11.22%

-7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

11.36%

-7.42%