PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRAX с FARYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGRAX с FARYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX).

EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EGRAX и FARYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRAX и FARYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		3.40%20.06%9.19%8.10%-2.30%3.35%4.49%14.43%-8.66%5.49%
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.08%13.34%7.19%0.79%2.19%4.30%9.81%7.62%-1.91%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, EGRAX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у FARYX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции EGRAX превзошли акции FARYX по среднегодовой доходности: 6.02% против 5.27% соответственно.

EGRAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.40%
6 месяцев
9.63%
1 год
18.56%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.02%

FARYX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.13%
1 год
19.59%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.75%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Часто сравнивают с EGRAX:
EGRAX с OTRFXEGRAX с QALTXEGRAX с DYMIXEGRAX с GPAIXEGRAX с CGFIXEGRAX с RDMIXEGRAX с QGMIX
Часто сравнивают с FARYX:
FARYX с FXAIXFARYX с MBXAXFARYX с DNAVXFARYX с EBSAXFARYX с DVRIXFARYX с PCBAXFARYX с QGMIX

Сравнение комиссий EGRAX и FARYX

EGRAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии FARYX в 1.04%.

EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Доходность на риск

EGRAX vs. FARYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRAX
Ранг доходности на риск EGRAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FARYX
Ранг доходности на риск FARYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRAX c FARYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRAXFARYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.02

2.56

+2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.79

3.66

+3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.33

1.47

+0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.73

6.28

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.99

21.12

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRAX vs. FARYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRAX на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа FARYX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRAX и FARYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRAXFARYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

2.56

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.08

0.92

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.53

0.92

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.87

+0.33

Корреляция

Корреляция между EGRAX и FARYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRAX и FARYX

Дивидендная доходность EGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности FARYX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		6.54%6.76%5.86%3.18%4.53%4.58%5.61%4.02%0.00%2.82%1.47%6.42%
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.77%7.18%4.39%0.89%1.28%8.96%7.79%0.63%8.88%3.39%0.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRAX и FARYX

Максимальная просадка EGRAX за все время составила -14.15%, что больше максимальной просадки FARYX в -7.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRAX и FARYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGRAXFARYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.15%

-7.41%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.26%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.31%

-6.87%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.15%

-7.41%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-2.42%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-1.85%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.97%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRAX и FARYX

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) составляет 1.77%, в то время как у Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что EGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGRAXFARYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.71%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

6.46%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

7.89%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

6.30%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

5.75%

-1.81%