Сравнение EGRAX с DYMIX
EGRAX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A) and DYMIX (Dynamic Alpha Macro Fund Institutional) are both Macro Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, EGRAX returned 19.14% vs 27.82% for DYMIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EGRAX charges 2.22%/yr vs 1.98%/yr for DYMIX.
Доходность
Сравнение доходности EGRAX и DYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGRAX показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у DYMIX с доходностью 7.54%.
EGRAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 6.26%
DYMIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGRAX и DYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.63% | 20.06% | 9.19% | 3.18% |
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 7.54% | 25.51% | 18.38% | 11.33% |
Correlation
The correlation between EGRAX and DYMIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGRAX vs. DYMIX — Ранг доходности на риск
EGRAX
DYMIX
Сравнение EGRAX c DYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRAX | DYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.51 | 1.34 | +1.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 2.22 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.65 | 5.11 | +15.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRAX | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54 | 1.88 | +3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.71 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок EGRAX и DYMIX
Максимальная просадка EGRAX за все время составила -14.15%, что больше максимальной просадки DYMIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRAX и DYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGRAX | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.15% | -12.95% | -1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -12.95% | +9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -9.38% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -3.77% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 5.62% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRAX и DYMIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) составляет 0.87%, в то время как у Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что EGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGRAX | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 2.79% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 11.28% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 15.33% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.01% | 14.42% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 14.42% | -10.47% |
Сравнение комиссий EGRAX и DYMIX
EGRAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии DYMIX в 1.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRAX и DYMIX
Дивидендная доходность EGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что сопоставимо с доходностью DYMIX в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 6.34% | 6.82% | 7.12% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.34% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
Часто задаваемые вопросы
EGRAX and DYMIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DYMIX has higher volatility (2.79%) compared to EGRAX (0.87%). In terms of maximum drawdown, EGRAX dropped -14.15% vs DYMIX's -12.95%.
EGRAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.54 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGRAX и DYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор