График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) показал доход в 3.57% с начала года и 18.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EGRAX составила 6.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 18.76%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 6.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EGRAX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 28 февр. 2022 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 24 февр. 2022 г. с доходностью -2.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.27% | 2.26% | -2.86% | 3.57% | |||||||||
| 2025 | 2.94% | 1.24% | 0.47% | 0.37% | 2.05% | 1.46% | 0.81% | 1.52% | 1.67% | 2.34% | 1.52% | 2.05% | 20.06% |
| 2024 | 0.91% | 1.50% | 2.37% | -0.58% | 1.94% | -0.67% | 1.44% | -0.57% | 0.76% | -0.75% | 1.14% | 1.40% | 9.19% |
| 2023 | 2.44% | 0.31% | -0.41% | 0.10% | 1.76% | 2.13% | 0.10% | 0.20% | -1.49% | -0.20% | 0.91% | 2.04% | 8.10% |
| 2022 | -0.79% | -0.90% | -1.91% | 1.75% | -1.61% | -2.77% | -2.22% | 3.24% | -1.88% | 1.06% | 2.53% | 1.42% | -2.30% |
| 2021 | 0.68% | -0.10% | -0.97% | 0.98% | 1.07% | 0.67% | -0.19% | 0.77% | -0.19% | -0.48% | -0.57% | 1.66% | 3.35% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A: годовая альфа составляет 4.23%, бета — 0.05, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 08.09.2010.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (20.32%) было выше, чем в снижении (11.19%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.23%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 20.32%
- Участие в снижении
- 11.19%
Комиссия
Комиссия EGRAX составляет 2.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EGRAX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EGRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.97 | 0.90 | +4.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.72 | 1.39 | +5.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.31 | 1.21 | +1.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 1.40 | +4.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.97 | 6.61 | +18.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EGRAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $0.60 | $0.31 | $0.43 | $0.46 | $0.57 | $0.42 | $0.00 | $0.29 | $0.15 | $0.62 |
Дивидендный доход | 6.52% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A показал максимальную просадку в 14.15%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.15% | 21 февр. 2020 г. | 24 | 25 мар. 2020 г. | 112 | 2 сент. 2020 г. | 136 |
| -10.44% | 29 янв. 2018 г. | 213 | 29 нояб. 2018 г. | 241 | 14 нояб. 2019 г. | 454 |
| -10.31% | 11 февр. 2022 г. | 106 | 15 июл. 2022 г. | 202 | 4 мая 2023 г. | 308 |
| -6.34% | 15 мая 2013 г. | 87 | 17 сент. 2013 г. | 255 | 22 сент. 2014 г. | 342 |
| -4.94% | 14 апр. 2015 г. | 118 | 29 сент. 2015 г. | 141 | 21 апр. 2016 г. | 259 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...