PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRAX с GPAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGRAX с GPAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX).

EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EGRAX и GPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRAX и GPAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		3.40%20.06%9.19%8.10%-2.30%3.35%4.49%14.43%-8.66%5.49%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		2.54%12.24%1.33%4.02%-1.88%5.70%9.09%14.33%-5.96%12.36%

Доходность по периодам

С начала года, EGRAX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у GPAIX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции EGRAX превзошли акции GPAIX по среднегодовой доходности: 6.02% против 4.62% соответственно.

EGRAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.40%
6 месяцев
9.63%
1 год
18.56%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.02%

GPAIX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.54%
6 месяцев
4.46%
1 год
13.37%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.21%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с EGRAX:
EGRAX с OTRFXEGRAX с QALTXEGRAX с FARYXEGRAX с DYMIXEGRAX с CGFIXEGRAX с RDMIXEGRAX с QGMIX
Часто сравнивают с GPAIX:
GPAIX с FTAGPAIX с SPYGPAIX с DNAVXGPAIX с PCBAXGPAIX с DYMIXGPAIX с EBSAXGPAIX с MBXAX

Сравнение комиссий EGRAX и GPAIX

EGRAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии GPAIX в 1.43%.

EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

EGRAX vs. GPAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRAX
Ранг доходности на риск EGRAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GPAIX
Ранг доходности на риск GPAIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRAX c GPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRAXGPAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.02

1.61

+3.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.79

2.17

+4.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.33

1.29

+1.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.73

2.26

+3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.99

7.57

+16.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRAX vs. GPAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRAX на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа GPAIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRAX и GPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRAXGPAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

1.61

+3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.08

0.66

+1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.53

0.64

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.69

+0.51

Корреляция

Корреляция между EGRAX и GPAIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRAX и GPAIX

Дивидендная доходность EGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности GPAIX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		6.54%6.76%5.86%3.18%4.53%4.58%5.61%4.02%0.00%2.82%1.47%6.42%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		3.36%3.44%2.01%1.98%2.71%10.90%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%

Просадки

Сравнение просадок EGRAX и GPAIX

Максимальная просадка EGRAX за все время составила -14.15%, что меньше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRAX и GPAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGRAXGPAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.15%

-17.16%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-6.01%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.31%

-9.13%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.15%

-17.16%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-5.04%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-4.22%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.79%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRAX и GPAIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) составляет 1.77%, в то время как у Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что EGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGRAXGPAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.59%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

6.86%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

8.57%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

6.46%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

7.21%

-3.27%