Сравнение MBXAX с EBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX).
MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г.. EBSAX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MBXAX и EBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBXAX и EBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 7.93% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | 14.14% |
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 7.79% | -1.34% | 11.28% | -2.11% | 30.56% | 8.90% | 4.88% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBXAX показывает доходность 7.93%, а EBSAX немного ниже – 7.79%.
MBXAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 14.46%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 8.00%
EBSAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBXAX и EBSAX
MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии EBSAX в 2.00%.
Доходность на риск
MBXAX vs. EBSAX — Ранг доходности на риск
MBXAX
EBSAX
Сравнение MBXAX c EBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXAX | EBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.18 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 0.30 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.04 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.20 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 0.33 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXAX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.18 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.12 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MBXAX и EBSAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXAX и EBSAX
MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% |
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 2.78% | 3.00% | 2.59% | 1.45% | 15.15% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBXAX и EBSAX
Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки EBSAX в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и EBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBXAX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -11.15% | -20.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -7.59% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -11.15% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.23% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.55% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXAX и EBSAX
Текущая волатильность для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) составляет 2.35%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBXAX | EBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 3.09% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 6.29% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 8.64% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 9.61% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 9.53% | +3.91% |