Сравнение EBSAX с FARYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX).
EBSAX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EBSAX и FARYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBSAX и FARYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 7.79% | -1.34% | 11.28% | -2.11% | 30.56% | 8.90% | 4.88% |
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.28% | 13.34% | 7.19% | 0.79% | 2.19% | 4.30% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EBSAX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у FARYX с доходностью 6.28%.
EBSAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
FARYX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBSAX и FARYX
EBSAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии FARYX в 1.04%.
Доходность на риск
EBSAX vs. FARYX — Ранг доходности на риск
EBSAX
FARYX
Сравнение EBSAX c FARYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBSAX | FARYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 2.64 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 3.76 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.48 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 6.55 | -6.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 22.31 | -21.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBSAX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.64 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.94 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EBSAX и FARYX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBSAX и FARYX
Дивидендная доходность EBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FARYX в 6.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 2.78% | 3.00% | 2.59% | 1.45% | 15.15% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.76% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок EBSAX и FARYX
Максимальная просадка EBSAX за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки FARYX в -7.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSAX и FARYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBSAX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -7.41% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -3.26% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -6.87% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.24% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -1.85% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 0.96% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBSAX и FARYX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что EBSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBSAX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.75% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 6.47% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 7.90% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 6.30% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 5.75% | +3.78% |