Сравнение EBSAX с FARYX
EBSAX (Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares) and FARYX (Fulcrum Diversified Absolute Return Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, EBSAX returned 8.63%/yr vs 4.99%/yr for FARYX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EBSAX charges 2.00%/yr vs 1.04%/yr for FARYX.
Доходность
Сравнение доходности EBSAX и FARYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBSAX показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у FARYX с доходностью 3.65%.
EBSAX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
FARYX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам EBSAX и FARYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 8.23% | -1.34% | 11.28% | -2.11% | 30.56% | 8.90% | 4.88% |
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 3.65% | 13.34% | 7.19% | 0.79% | 2.19% | 4.30% | 2.41% |
Correlation
The correlation between EBSAX and FARYX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.20 |
Over the past year, EBSAX and FARYX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBSAX vs. FARYX — Ранг доходности на риск
EBSAX
FARYX
Сравнение EBSAX c FARYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBSAX | FARYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.33 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 8.09 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBSAX и FARYX
Максимальная просадка EBSAX за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки FARYX в -7.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSAX и FARYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBSAX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -7.41% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -5.10% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -5.10% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -6.87% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -5.10% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -1.85% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.47% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBSAX и FARYX
Текущая волатильность для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) составляет 1.90%, в то время как у Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что EBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBSAX | FARYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.06% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 5.97% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 7.75% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.55% | 6.38% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.44% | 5.82% | +3.62% |
Сравнение комиссий EBSAX и FARYX
EBSAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии FARYX в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBSAX и FARYX
Дивидендная доходность EBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FARYX в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 2.77% | 3.00% | 2.59% | 1.45% | 15.15% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.93% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
EBSAX and FARYX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FARYX has higher volatility (2.06%) compared to EBSAX (1.90%). In terms of maximum drawdown, EBSAX dropped -11.15% vs FARYX's -7.41%.
FARYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBSAX и FARYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор