- ISIN
- US74933W8414
- CUSIP
- 29446A827
- Эмитент
- Campbell & Company
- Дата выпуска
- 4 мар. 2013 г.
- Категория
- Macro Trading
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции EBSAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EBSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,503.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) показал доход в 9.74% с начала года и 5.75% за последние 12 месяцев.
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 9.74%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EBSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EBSAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 мар. 2022 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.49% | 2.11% | 2.28% | 2.73% | -1.48% | 1.30% | 9.74% | ||||||
| 2025 | 4.98% | -1.68% | 2.11% | -1.87% | -1.40% | -0.71% | -1.43% | -0.52% | 2.40% | -1.22% | -2.17% | 0.43% | -1.34% |
| 2024 | -0.11% | 3.72% | 1.63% | 0.75% | -1.59% | 1.72% | 2.33% | -1.35% | 2.31% | -2.26% | 0.69% | 3.10% | 11.28% |
| 2023 | 0.87% | 4.63% | -1.75% | -0.00% | 1.26% | -1.34% | -2.41% | 0.54% | 3.74% | -1.85% | -2.85% | -2.63% | -2.11% |
| 2022 | 5.69% | 0.23% | 8.98% | 7.17% | -1.40% | 5.07% | -1.45% | 4.21% | 3.76% | 0.81% | -3.23% | -2.02% | 30.56% |
| 2021 | -1.89% | 2.56% | 4.75% | 2.63% | 2.91% | -0.56% | 0.80% | -1.13% | -0.68% | 1.38% | -2.83% | 0.90% | 8.90% |
Метрики бенчмарка
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares has an annualized alpha of 10.93%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2020.
- This fund captured 12.98% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -44.42%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.93%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.98%
- Участие в снижении
- -44.42%
Комиссия
Комиссия EBSAX составляет 2.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EBSAX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EBSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.93 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 13.52 | -11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.25 | $0.13 | $1.40 | $0.57 |
Дивидендный доход | 2.74% | 3.00% | 2.59% | 1.45% | 15.15% | 7.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $1.40 |
| 2021 | $0.57 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares показал максимальную просадку в 11.15%, зарегистрированную 3 янв. 2024 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares составляет 0.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2024 года2024 | -11.15%янв. 2024 г. | 10mo | 8mo 28d | 1y 6moмарт 2023 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -8.54%янв. 2023 г. | 2mo 17d | 1mo 29d | 4mo 16dокт. 2022 г. - март 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -7.59%дек. 2025 г. | 8mo 10d | 3mo 18d | 11mo 28dапр. 2025 г. - март 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.60%дек. 2021 г. | 20d | 1mo 12d | 2mo 2dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.93%сент. 2021 г. | 3mo 19d | 28d | 4mo 17dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Показатели просадок
| EBSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -56.78% | +45.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -9.10% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -18.90% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -25.43% | +14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.74% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -10.72% | +7.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 1.97% | +0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EBSAX
Добавьте Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EBSAX