PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74933W8414

CUSIP

29446A827

Эмитент

Campbell & Company

Дата выпуска

4 мар. 2013 г.

Категория

Macro Trading

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EBSAX составляет 2.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) показал доход в 1.97% с начала года и 8.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EBSAX составила 3.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

EBSAX

С начала года

1.97%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

5.13%

1 год

8.71%

3 года

5.93%

5 лет

9.41%

10 лет

3.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EBSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.98%-1.68%2.11%-1.87%-1.40%1.97%
2024-0.11%3.72%1.63%0.75%-1.59%1.72%2.33%-1.35%2.31%-2.26%0.69%3.10%11.28%
20230.87%4.63%-1.75%-0.00%1.26%-1.34%-2.41%0.54%3.74%-1.85%-2.85%-2.63%-2.11%
20225.69%0.23%8.99%7.17%-1.40%5.07%-1.45%4.21%3.76%0.81%-3.23%-2.02%30.56%
2021-1.89%2.56%4.75%2.63%2.91%-0.56%0.80%-1.13%-0.68%1.38%-2.83%0.90%8.90%
20205.19%1.48%-0.49%-0.61%-1.60%-2.12%-0.38%-3.20%-0.66%0.53%1.72%3.52%3.11%
2019-1.34%1.24%4.65%2.92%-1.82%5.66%5.36%4.57%-2.58%-4.38%-0.21%-2.56%11.36%
20186.27%-10.58%1.36%-0.21%-4.24%3.03%-2.83%2.81%-0.32%-4.74%-0.33%3.56%-7.16%
2017-2.89%4.15%-1.23%1.24%-1.02%-3.82%0.43%0.96%-0.95%6.20%0.60%0.50%3.82%
20162.47%0.80%-3.45%-5.95%-1.27%3.25%4.30%-4.30%-3.06%-3.06%-1.83%0.41%-11.60%
20155.69%-0.41%2.13%-3.69%-1.00%-8.41%1.56%0.72%0.27%-1.43%4.81%-3.34%-3.84%
2014-2.48%-4.89%-4.53%0.11%2.80%2.20%0.41%6.53%5.46%1.82%5.53%3.88%17.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EBSAX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EBSAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBSAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.86
  • За 5 лет: 0.98
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.25$0.25$0.13$1.40$0.57$0.00$1.42$1.13$0.00$0.00$0.21$0.68

Дивидендный доход

2.54%2.59%1.45%15.15%7.02%0.00%18.47%13.82%0.00%0.00%1.90%5.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$0.00$1.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2014$0.68$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares показал максимальную просадку в 30.76%, зарегистрированную 7 нояб. 2018 г.. Полное восстановление заняло 833 торговые сессии.

Текущая просадка Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares составляет 3.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.76%19 мар. 2015 г.9197 нояб. 2018 г.8332 мар. 2022 г.1752
-15.35%23 мая 2013 г.2218 апр. 2014 г.11926 сент. 2014 г.340
-11.15%9 мар. 2023 г.2073 янв. 2024 г.18527 сент. 2024 г.392
-8.54%21 окт. 2022 г.536 янв. 2023 г.396 мар. 2023 г.92
-4.84%30 сент. 2024 г.43 окт. 2024 г.4811 дек. 2024 г.52
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...