- ISIN
- US74933W8414
- CUSIP
- 29446A827
- Эмитент
- Campbell & Company
- Дата выпуска
- 4 мар. 2013 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции EBSAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EBSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,467.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) показал доход в 6.28% с начала года и 5.29% за последние 12 месяцев.
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EBSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EBSAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 мар. 2022 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 26 нояб. 2021 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.49% | 2.11% | 2.28% | 2.73% | -1.48% | -0.80% | -1.51% | 0.41% | 6.28% | ||||
| 2025 | 4.98% | -1.68% | 2.11% | -1.87% | -1.40% | -0.71% | -1.43% | -0.52% | 2.40% | -1.22% | -2.17% | 0.43% | -1.34% |
| 2024 | -0.11% | 3.72% | 1.63% | 0.75% | -1.59% | 1.72% | 2.33% | -1.35% | 2.31% | -2.26% | 0.69% | 3.10% | 11.28% |
| 2023 | 0.87% | 4.63% | -1.75% | -0.00% | 1.26% | -1.34% | -2.41% | 0.54% | 3.74% | -1.85% | -2.85% | -2.63% | -2.11% |
| 2022 | 5.69% | 0.23% | 8.98% | 7.17% | -1.40% | 5.07% | -1.45% | 4.21% | 3.76% | 0.81% | -3.23% | -2.02% | 30.56% |
| 2021 | -1.89% | 2.56% | 4.75% | 2.63% | 2.91% | -0.56% | 0.80% | -1.13% | -0.68% | 1.38% | -2.83% | 0.90% | 8.90% |
Метрики бенчмарка
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares has an annualized alpha of 9.90%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2020.
- This fund captured 12.29% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -38.12%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.90%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.29%
- Участие в снижении
- -38.12%
Комиссия
Комиссия EBSAX составляет 2.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EBSAX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.50 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 10.58 | -8.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.25 | $0.13 | $1.40 | $0.57 |
Дивидендный доход | 2.82% | 3.00% | 2.59% | 1.45% | 15.15% | 7.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $1.40 |
| 2021 | $0.57 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares показал максимальную просадку в 11.15%, зарегистрированную 3 янв. 2024 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares составляет 3.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-11.15%янв. 2024 г. | 10mo | 8mo 28d | 1y 6moмарт 2023 г. - сент. 2024 г. | — |
-8.54%янв. 2023 г. | 2mo 17d | 1mo 29d | 4mo 16dокт. 2022 г. - март 2023 г. | — |
-7.59%дек. 2025 г. | 8mo 10d | 3mo 18d | 11mo 28dапр. 2025 г. - март 2026 г. | — |
-5.60%дек. 2021 г. | 20d | 1mo 12d | 2mo 2dнояб. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
-4.93%сент. 2021 г. | 3mo 19d | 28d | 4mo 17dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| EBSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -56.78% | +45.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -9.10% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.26% | -18.90% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -25.43% | +14.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -0.17% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -10.69% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.14% | +0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EBSAX
Добавьте Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EBSAX