PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSAX с OTRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBSAX с OTRFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и OnTrack Core Fund (OTRFX).

EBSAX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EBSAX и OTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBSAX и OTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		7.03%-1.34%11.28%-2.11%30.56%8.90%4.88%
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.17%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, EBSAX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у OTRFX с доходностью 3.17%.

EBSAX

1 день
-0.70%
1 месяц
2.49%
С начала года
7.03%
6 месяцев
3.14%
1 год
0.20%
3 года*
3.52%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.57%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

OnTrack Core Fund

Часто сравнивают с EBSAX:
EBSAX с DYMIXEBSAX с FARYXEBSAX с GPAIXEBSAX с QALTXEBSAX с QGMIXEBSAX с CGFIXEBSAX с MBXAX
Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с QBDSXOTRFX с SAPEXOTRFX с DNAVXOTRFX с QEVOX

Сравнение комиссий EBSAX и OTRFX

EBSAX берет комиссию в 2.00%, что меньше комиссии OTRFX в 2.58%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

Доходность на риск

EBSAX vs. OTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSAX
Ранг доходности на риск EBSAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSAX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSAX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSAX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSAX c OTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и OnTrack Core Fund (OTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSAXOTRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

2.21

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

3.01

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.51

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

3.10

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

8.82

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSAX vs. OTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSAX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа OTRFX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSAX и OTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSAXOTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

2.21

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.62

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.24

-0.13

Корреляция

Корреляция между EBSAX и OTRFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSAX и OTRFX

Дивидендная доходность EBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности OTRFX в 12.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		2.80%3.00%2.59%1.45%15.15%7.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%

Просадки

Сравнение просадок EBSAX и OTRFX

Максимальная просадка EBSAX за все время составила -11.15%, что больше максимальной просадки OTRFX в -9.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSAX и OTRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EBSAXOTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-9.73%

-1.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-3.02%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-9.51%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-2.87%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.98%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

1.06%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSAX и OTRFX

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с OnTrack Core Fund (OTRFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что EBSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBSAXOTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

1.36%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

3.90%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

4.33%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

3.06%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

3.68%

+5.85%