PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBSAX с QGMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBSAX с QGMIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EBSAX (Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares) and QGMIX (AQR Macro Opportunities Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, EBSAX returned 8.09%/yr vs 4.53%/yr for QGMIX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EBSAX charges 2.00%/yr vs 1.20%/yr for QGMIX.

Доходность

Сравнение доходности EBSAX и QGMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBSAX показывает доходность 6.39%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью -0.82%.

EBSAX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.80%
6 месяцев
5.02%
С начала года
6.39%
1 год
3.57%
3 года*
3.93%
5 лет*
8.09%
10 лет*
—

QGMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
-2.90%
С начала года
-0.82%
1 год
-0.80%
3 года*
1.93%
5 лет*
4.53%
10 лет*
3.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBSAX и QGMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		6.39%-1.34%11.28%-2.11%30.56%8.90%4.88%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		-0.82%4.00%-0.95%0.01%29.30%-4.54%1.28%

Correlation

The correlation between EBSAX and QGMIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

AQR Macro Opportunities Fund

Часто сравнивают с EBSAX:
EBSAX с GPAIXEBSAX с FARYXEBSAX с CGFIXEBSAX с DYMIXEBSAX с QALTXEBSAX с OTRFXEBSAX с MBXAX
Часто сравнивают с QGMIX:
QGMIX с DVRIXQGMIX с AQMIXQGMIX с ADAIXQGMIX с CGFIXQGMIX с JMSIXQGMIX с QMNNXQGMIX с QSPIX

Доходность на риск

EBSAX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSAX
Ранг доходности на риск EBSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QGMIX
Ранг доходности на риск QGMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGMIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSAX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBSAXQGMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.17

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-0.20

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.19

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

-0.41

+1.71

EBSAX vs. QGMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа QGMIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSAX и QGMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBSAX и QGMIX

Максимальная просадка EBSAX за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSAX и QGMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBSAXQGMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-13.48%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-5.28%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.26%

-13.48%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-13.48%

+2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-5.43%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.94%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.42%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSAX и QGMIX

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что EBSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBSAXQGMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.33%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

4.08%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

5.79%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

9.84%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

8.37%

+1.04%

Сравнение комиссий EBSAX и QGMIX

EBSAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSAX и QGMIX

Дивидендная доходность EBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности QGMIX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		2.82%3.00%2.59%1.45%15.15%7.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund		1.45%1.44%1.92%10.07%7.48%1.49%0.96%0.05%3.92%0.04%6.05%5.30%

Часто задаваемые вопросы

EBSAX and QGMIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBSAX has higher volatility (1.50%) compared to QGMIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, EBSAX dropped -11.15% vs QGMIX's -13.48%.

EBSAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBSAX и QGMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор