Сравнение EBSAX с QGMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX).
EBSAX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. QGMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EBSAX и QGMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBSAX и QGMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 7.03% | -1.34% | 11.28% | -2.11% | 30.56% | 8.90% | 4.88% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.64% | 4.00% | -0.95% | 0.01% | 29.30% | -4.54% | 1.49% |
Доходность по периодам
С начала года, EBSAX показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у QGMIX с доходностью 1.64%.
EBSAX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
QGMIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBSAX и QGMIX
EBSAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии QGMIX в 1.20%.
Доходность на риск
EBSAX vs. QGMIX — Ранг доходности на риск
EBSAX
QGMIX
Сравнение EBSAX c QGMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBSAX | QGMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.13 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | -0.12 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.18 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -0.44 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBSAX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.45 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.41 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между EBSAX и QGMIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBSAX и QGMIX
Дивидендная доходность EBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности QGMIX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 2.80% | 3.00% | 2.59% | 1.45% | 15.15% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.41% | 1.44% | 1.92% | 10.07% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок EBSAX и QGMIX
Максимальная просадка EBSAX за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки QGMIX в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSAX и QGMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBSAX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -13.48% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -8.68% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -13.48% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -3.09% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -3.95% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 3.47% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBSAX и QGMIX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с AQR Macro Opportunities Fund (QGMIX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что EBSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBSAX | QGMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.20% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 4.32% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 7.83% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.62% | 9.98% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 8.37% | +1.16% |