Сравнение EBSAX с GPAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX).
EBSAX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г.. GPAIX управляется Grant Park. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EBSAX и GPAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EBSAX и GPAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 7.79% | -1.34% | 11.28% | -2.11% | 30.56% | 8.90% | 4.88% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 1.93% | 12.24% | 1.33% | 4.02% | -1.88% | 5.70% | 5.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EBSAX показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у GPAIX с доходностью 1.93%.
EBSAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
GPAIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 6.78%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBSAX и GPAIX
EBSAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии GPAIX в 1.43%.
Доходность на риск
EBSAX vs. GPAIX — Ранг доходности на риск
EBSAX
GPAIX
Сравнение EBSAX c GPAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EBSAX | GPAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.52 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.30 | 2.06 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.16 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 7.36 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EBSAX | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.52 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.65 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.69 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между EBSAX и GPAIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBSAX и GPAIX
Дивидендная доходность EBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности GPAIX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBSAX Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares | 2.78% | 3.00% | 2.59% | 1.45% | 15.15% | 7.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPAIX Grant Park Multi Alternative Strategies Fund | 3.38% | 3.44% | 2.01% | 1.98% | 2.71% | 10.90% | 1.78% | 13.29% | 1.51% | 1.68% | 1.92% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок EBSAX и GPAIX
Максимальная просадка EBSAX за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSAX и GPAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EBSAX | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.15% | -17.16% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.59% | -6.01% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.15% | -9.13% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.61% | +5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -4.21% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 1.77% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBSAX и GPAIX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EBSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EBSAX | GPAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.62% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 6.84% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 8.57% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.61% | 6.46% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.53% | 7.21% | +2.32% |