PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBSAX с GPAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBSAX с GPAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EBSAX (Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares) and GPAIX (Grant Park Multi Alternative Strategies Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 5 years, EBSAX returned 8.49%/yr vs 4.31%/yr for GPAIX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EBSAX charges 2.00%/yr vs 1.43%/yr for GPAIX.

Доходность

Сравнение доходности EBSAX и GPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EBSAX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у GPAIX с доходностью 5.70%.

EBSAX

1 день
0.60%
1 месяц
0.60%
С начала года
9.74%
6 месяцев
10.10%
1 год
5.75%
3 года*
4.17%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—

GPAIX

1 день
0.25%
1 месяц
0.75%
С начала года
5.70%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.64%
3 года*
7.77%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EBSAX и GPAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		9.74%-1.34%11.28%-2.11%30.56%8.90%4.88%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		5.70%12.24%1.33%4.02%-1.88%5.70%5.80%

Correlation

The correlation between EBSAX and GPAIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.35

The correlation between EBSAX and GPAIX shifts across timeframes, from 0.31 (5 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с EBSAX:
EBSAX с FARYXEBSAX с CGFIXEBSAX с DYMIXEBSAX с QALTXEBSAX с OTRFXEBSAX с MBXAXEBSAX с QGMIX
Часто сравнивают с GPAIX:
GPAIX с FTAGPAIX с SPYGPAIX с MBXAXGPAIX с PCBAXGPAIX с DYMIXGPAIX с DNAVXGPAIX с EGRAX

Доходность на риск

EBSAX vs. GPAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBSAX
Ранг доходности на риск EBSAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
GPAIX
Ранг доходности на риск GPAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBSAX c GPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBSAXGPAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.13

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.91

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.40

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.78

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

7.90

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBSAX vs. GPAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBSAX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GPAIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBSAX и GPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBSAXGPAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.13

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.68

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.72

+0.40

Просадки

Сравнение просадок EBSAX и GPAIX

Максимальная просадка EBSAX за все время составила -11.15%, что меньше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBSAX и GPAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBSAXGPAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.15%

-17.16%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.01%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.26%

-6.59%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.15%

-9.13%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-2.11%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-4.20%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.11%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EBSAX и GPAIX

Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares (EBSAX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что EBSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBSAXGPAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

1.51%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

6.13%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.17%

7.83%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

6.40%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

7.16%

+2.31%

Сравнение комиссий EBSAX и GPAIX

EBSAX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии GPAIX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBSAX и GPAIX

Дивидендная доходность EBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности GPAIX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBSAX
Campbell Systematic Macro Fund Class A Shares		2.74%3.00%2.59%1.45%15.15%7.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		3.26%3.44%2.01%1.98%2.71%10.90%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%

Часто задаваемые вопросы

EBSAX and GPAIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBSAX has higher volatility (1.98%) compared to GPAIX (1.51%). In terms of maximum drawdown, EBSAX dropped -11.15% vs GPAIX's -17.16%.

GPAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBSAX и GPAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор