Сравнение MBXAX с DNAVX
MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) and DNAVX (Dunham Dynamic Macro Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, MBXAX returned 8.29%/yr vs 3.81%/yr for DNAVX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MBXAX charges 2.18%/yr vs 1.88%/yr for DNAVX.
Доходность
Сравнение доходности MBXAX и DNAVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBXAX показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у DNAVX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции MBXAX превзошли акции DNAVX по среднегодовой доходности: 8.29% против 3.81% соответственно.
MBXAX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 8.29%
DNAVX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 3.81%
Сравнение доходности по годам MBXAX и DNAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 12.96% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
DNAVX Dunham Dynamic Macro Fund | 3.29% | 5.12% | 6.13% | 18.70% | -14.02% | 9.29% | 1.63% | 13.99% | -8.44% | 8.09% |
Correlation
The correlation between MBXAX and DNAVX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between MBXAX and DNAVX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBXAX vs. DNAVX — Ранг доходности на риск
MBXAX
DNAVX
Сравнение MBXAX c DNAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBXAX | DNAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.21 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 2.14 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.68 | 7.15 | +13.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBXAX | DNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 1.13 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.34 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MBXAX и DNAVX
Максимальная просадка MBXAX за все время составила -31.75%, что больше максимальной просадки DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBXAX и DNAVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBXAX | DNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.75% | -17.73% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.89% | -2.13% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.66% | -8.05% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -17.12% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.75% | -17.73% | -14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.94% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.88% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.64% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBXAX и DNAVX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что MBXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBXAX | DNAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.89% | 1.39% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 3.55% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 4.05% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 8.63% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | 8.42% | +5.00% |
Сравнение комиссий MBXAX и DNAVX
MBXAX берет комиссию в 2.18%, что несколько больше комиссии DNAVX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBXAX и DNAVX
MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNAVX Dunham Dynamic Macro Fund | 11.19% | 11.56% | 0.00% | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
MBXAX and DNAVX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBXAX has higher volatility (1.89%) compared to DNAVX (1.39%). In terms of maximum drawdown, MBXAX dropped -31.75% vs DNAVX's -17.73%.
MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBXAX и DNAVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор