PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNAVX с FARYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNAVX с FARYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX).

DNAVX управляется Dunham. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г.. FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности DNAVX и FARYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNAVX и FARYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		2.93%5.12%6.13%18.70%-14.02%9.29%1.63%13.99%-8.44%8.09%
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.08%13.34%7.19%0.79%2.19%4.30%9.81%7.62%-1.91%1.90%

Доходность по периодам

С начала года, DNAVX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у FARYX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции DNAVX уступали акциям FARYX по среднегодовой доходности: 3.99% против 5.27% соответственно.

DNAVX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.11%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.48%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.95%
10 лет*
3.99%

FARYX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.13%
1 год
19.59%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.75%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Dynamic Macro Fund

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с GPAIXDNAVX с OTRFXDNAVX с DCINXDNAVX с DCDGXDNAVX с DCSVXDNAVX с DCLVXDNAVX с CGFIX
Часто сравнивают с FARYX:
FARYX с FXAIXFARYX с MBXAXFARYX с EBSAXFARYX с DVRIXFARYX с EGRAXFARYX с PCBAXFARYX с QGMIX

Сравнение комиссий DNAVX и FARYX

DNAVX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FARYX в 1.04%.

DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Доходность на риск

DNAVX vs. FARYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FARYX
Ранг доходности на риск FARYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNAVX c FARYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNAVXFARYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.56

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.66

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

6.28

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.45

21.12

-5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNAVX vs. FARYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNAVX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа FARYX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNAVX и FARYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNAVXFARYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.56

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.92

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.87

-0.54

Корреляция

Корреляция между DNAVX и FARYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNAVX и FARYX

Дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.23%, что больше доходности FARYX в 6.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.23%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%0.00%0.00%
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.77%7.18%4.39%0.89%1.28%8.96%7.79%0.63%8.88%3.39%0.40%

Просадки

Сравнение просадок DNAVX и FARYX

Максимальная просадка DNAVX за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки FARYX в -7.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNAVX и FARYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DNAVXFARYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-7.41%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-3.26%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-6.87%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.73%

-7.41%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-2.42%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.85%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

0.97%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DNAVX и FARYX

Текущая волатильность для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) составляет 2.29%, в то время как у Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что DNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNAVXFARYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.71%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

6.46%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

7.89%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.68%

6.30%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

5.75%

+2.71%