PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNAVX с FARYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DNAVX с FARYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DNAVX (Dunham Dynamic Macro Fund) and FARYX (Fulcrum Diversified Absolute Return Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, DNAVX returned 3.81%/yr vs 5.41%/yr for FARYX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DNAVX charges 1.88%/yr vs 1.04%/yr for FARYX.

Доходность

Сравнение доходности DNAVX и FARYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DNAVX показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у FARYX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции DNAVX уступали акциям FARYX по среднегодовой доходности: 3.81% против 5.41% соответственно.

DNAVX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.85%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.13%
1 год
4.55%
3 года*
7.97%
5 лет*
4.34%
10 лет*
3.81%

FARYX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.28%
С начала года
6.99%
6 месяцев
8.07%
1 год
16.64%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.68%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DNAVX и FARYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		3.29%5.12%6.13%18.70%-14.02%9.29%1.63%13.99%-8.44%8.09%
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.99%13.34%7.19%0.79%2.19%4.30%9.81%7.62%-1.91%1.90%

Correlation

The correlation between DNAVX and FARYX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.52

The correlation between DNAVX and FARYX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Dynamic Macro Fund

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с OTRFXDNAVX с DCLVXDNAVX с CGFIXDNAVX с DCDGXDNAVX с DVRIXDNAVX с DCINXDNAVX с DCSVX
Часто сравнивают с FARYX:
FARYX с FXAIXFARYX с MBXAXFARYX с EBSAXFARYX с DVRIXFARYX с PCBAXFARYX с EGRAXFARYX с QGMIX

Доходность на риск

DNAVX vs. FARYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FARYX
Ранг доходности на риск FARYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARYX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNAVX c FARYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNAVXFARYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.22

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.25

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

5.12

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

14.74

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNAVX vs. FARYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNAVX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FARYX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNAVX и FARYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNAVXFARYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.22

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.90

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.94

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.87

-0.54

Просадки

Сравнение просадок DNAVX и FARYX

Максимальная просадка DNAVX за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки FARYX в -7.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNAVX и FARYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DNAVXFARYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-7.41%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-3.26%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.05%

-4.69%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-6.87%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.73%

-7.41%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.04%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-1.84%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.13%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности DNAVX и FARYX

Текущая волатильность для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) составляет 1.39%, в то время как у Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что DNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DNAVXFARYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.95%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

5.95%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

7.53%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

6.33%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

5.79%

+2.63%

Сравнение комиссий DNAVX и FARYX

DNAVX берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии FARYX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNAVX и FARYX

Дивидендная доходность DNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности FARYX в 6.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.19%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%0.00%0.00%
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.71%7.18%4.39%0.89%1.28%8.96%7.79%0.63%8.88%3.39%0.40%

Часто задаваемые вопросы

DNAVX and FARYX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARYX has higher volatility (1.95%) compared to DNAVX (1.39%). In terms of maximum drawdown, DNAVX dropped -17.73% vs FARYX's -7.41%.

FARYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DNAVX и FARYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор