- ISIN
- US2654585882
- CUSIP
- 265458588
- Эмитент
- Dunham
- Дата выпуска
- 28 апр. 2010 г.
- Категория
- Macro Trading
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции DNAVX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DNAVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,237.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) показал доход в 3.29% с начала года и 4.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNAVX составила 3.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dunham Dynamic Macro Fund
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 3.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DNAVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DNAVX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | 2.09% | -1.11% | 1.21% | -1.28% | 0.43% | 3.29% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 0.25% | -0.25% | 1.83% | 1.23% | 0.65% | 0.16% | 0.40% | 0.24% | -0.16% | 0.32% | -0.23% | 5.12% |
| 2024 | 2.31% | 2.86% | 2.62% | -1.48% | 1.75% | 0.90% | 0.57% | 0.65% | 0.56% | -1.12% | 1.21% | -4.63% | 6.13% |
| 2023 | 3.57% | -1.87% | 1.50% | 1.68% | 1.07% | 5.67% | 2.00% | -1.61% | -0.63% | -1.46% | 4.35% | 3.32% | 18.70% |
| 2022 | -3.33% | -0.91% | 0.27% | -6.02% | 1.17% | -5.95% | 5.10% | -3.01% | -5.01% | 2.53% | 3.70% | -2.78% | -14.02% |
| 2021 | -0.67% | -0.58% | 1.16% | 2.88% | 1.03% | 1.38% | 1.73% | 1.25% | -2.21% | 1.26% | -1.34% | 3.16% | 9.29% |
Метрики бенчмарка
Dunham Dynamic Macro Fund has an annualized alpha of -1.63%, beta of 0.36, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2010.
- This fund participated in 53.51% of S&P 500 Index downside but only 32.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.63%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 32.99%
- Участие в снижении
- 53.51%
Комиссия
Комиссия DNAVX составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNAVX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DNAVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.93 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 13.52 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham Dynamic Macro Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендный доход | 11.19% | 11.56% | 0.00% | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 2.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Dynamic Macro Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dunham Dynamic Macro Fund показал максимальную просадку в 17.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка Dunham Dynamic Macro Fund составляет 0.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -17.73%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 28d | 10mo 7dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.12%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.56%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 3y 8mo | 4y 5moмай 2015 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.75%окт. 2011 г. | 2mo 24d | 3mo 19d | 6mo 13dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.05%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 22d | 2mo 13dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| DNAVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -56.78% | +39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -9.10% | +6.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.05% | -18.90% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -25.43% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.73% | -33.92% | +16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.74% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -10.72% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.97% | -1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DNAVX
Добавьте Dunham Dynamic Macro Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNAVX