PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2654585882

CUSIP

265458588

Эмитент

Dunham

Дата выпуска

28 апр. 2010 г.

Категория

Macro Trading

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Комиссия

Комиссия DNAVX составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Dynamic Macro Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) показал доход в 3.68% с начала года и 6.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNAVX составила 3.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DNAVX

С начала года

3.68%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

3.32%

1 год

6.20%

3 года

8.71%

5 лет

6.97%

10 лет

3.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DNAVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.59%0.25%-0.25%1.83%1.23%3.68%
20242.31%2.86%2.62%-1.48%1.75%0.90%0.57%0.65%0.56%-1.12%1.21%-0.35%10.89%
20233.57%-1.87%1.50%1.68%1.07%5.67%2.00%-1.60%-0.63%-1.46%4.35%3.32%18.70%
2022-3.33%-0.91%0.27%-6.02%1.16%-5.95%5.10%-3.01%-5.01%2.53%3.70%-2.77%-14.02%
2021-0.67%-0.58%1.16%2.88%1.03%1.38%1.73%1.25%-2.21%1.26%-1.34%3.16%9.29%
2020-1.35%-4.51%-6.97%3.75%2.34%1.25%3.18%2.78%-1.74%-1.58%4.30%0.85%1.63%
20194.18%1.16%1.78%1.64%-2.83%2.70%0.00%-1.11%1.64%1.51%0.60%2.07%13.99%
20180.59%-3.33%-0.81%0.71%0.71%-0.00%1.21%-0.00%0.10%-5.36%1.36%-3.70%-8.44%
20171.28%0.32%1.05%0.93%1.13%0.30%0.10%-0.20%1.11%2.00%0.10%-0.29%8.09%
2016-2.81%-2.67%3.08%0.75%1.27%-1.04%1.37%0.00%0.10%0.21%-3.32%0.97%-2.29%
20151.75%2.32%-0.30%1.29%0.39%-1.56%0.30%-4.83%-2.49%4.25%0.00%-1.94%-1.13%
2014-0.21%0.74%0.31%0.42%-0.42%1.36%-0.31%0.52%-1.56%2.01%2.07%-1.22%3.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DNAVX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DNAVX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dunham Dynamic Macro Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За 5 лет: 0.78
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dunham Dynamic Macro Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.54$0.54$0.38$0.00$0.00$0.08$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.10

Дивидендный доход

4.34%4.50%3.41%0.00%0.00%0.76%0.00%2.42%0.00%0.00%0.00%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Dynamic Macro Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dunham Dynamic Macro Fund показал максимальную просадку в 17.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.73%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.18716 дек. 2020 г.214
-17.12%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.492
-14.56%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.9381 нояб. 2019 г.1121
-12.75%11 июл. 2011 г.603 окт. 2011 г.7520 янв. 2012 г.135
-8.05%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.3726 сент. 2024 г.53
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...