- ISIN
- US2654585882
- CUSIP
- 265458588
- Эмитент
- Dunham
- Дата выпуска
- 28 апр. 2010 г.
- Категория
- Macro Trading
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции DNAVX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DNAVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,207.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) показал доход в 1.42% с начала года и 2.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNAVX составила 3.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Dunham Dynamic Macro Fund
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 3.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DNAVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DNAVX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | 2.09% | -1.11% | 1.21% | -1.28% | -1.38% | 1.42% | ||||||
| 2025 | 0.59% | 0.25% | -0.25% | 1.83% | 1.23% | 0.65% | 0.16% | 0.40% | 0.24% | -0.16% | 0.32% | -0.23% | 5.12% |
| 2024 | 2.31% | 2.86% | 2.62% | -1.48% | 1.75% | 0.90% | 0.57% | 0.65% | 0.56% | -1.12% | 1.21% | -4.63% | 6.13% |
| 2023 | 3.57% | -1.87% | 1.50% | 1.68% | 1.07% | 5.67% | 2.00% | -1.61% | -0.63% | -1.46% | 4.35% | 3.32% | 18.70% |
| 2022 | -3.33% | -0.91% | 0.27% | -6.02% | 1.17% | -5.95% | 5.10% | -3.01% | -5.01% | 2.53% | 3.70% | -2.78% | -14.02% |
| 2021 | -0.67% | -0.58% | 1.16% | 2.88% | 1.03% | 1.38% | 1.73% | 1.25% | -2.21% | 1.26% | -1.34% | 3.16% | 9.29% |
Метрики бенчмарка
Dunham Dynamic Macro Fund has an annualized alpha of -1.71%, beta of 0.36, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2010.
- This fund participated in 54.00% of S&P 500 Index downside but only 32.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.71%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 32.89%
- Участие в снижении
- 54.00%
Комиссия
Комиссия DNAVX составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNAVX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNAVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.46 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 10.92 | -7.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham Dynamic Macro Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.22 |
Дивидендный доход | 11.40% | 11.56% | 0.00% | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 2.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Dynamic Macro Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dunham Dynamic Macro Fund показал максимальную просадку в 17.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка Dunham Dynamic Macro Fund составляет 2.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -17.73%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 28d | 10mo 7dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.12%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.56%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 3y 8mo | 4y 5moмай 2015 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -12.75%окт. 2011 г. | 2mo 24d | 3mo 19d | 6mo 13dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.05%авг. 2024 г. | 21d | 1mo 22d | 2mo 13dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| DNAVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -56.78% | +39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -9.10% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.05% | -18.90% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -25.43% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.73% | -33.92% | +16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -3.21% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -10.71% | +6.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.04% | -1.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DNAVX
Добавьте Dunham Dynamic Macro Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNAVX