Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX)
Информация о фонде
| ISIN | US2654585882 |
|---|---|
| CUSIP | 265458588 |
| Эмитент | Dunham |
| Дата выпуска | 28 апр. 2010 г. |
| Категория | Macro Trading |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Комиссия
Комиссия DNAVX составляет 1.88%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dunham Dynamic Macro Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Dunham Dynamic Macro Fund показал доход в 7.64% с начала года и 21.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dunham Dynamic Macro Fund составила 3.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.64% | 9.47% |
| 1 месяц | 0.75% | 1.91% |
| 6 месяцев | 13.23% | 18.36% |
| 1 год | 21.46% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.28% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.23% | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DNAVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.31% | 2.86% | 2.62% | -1.48% | 7.64% | ||||||||
| 2023 | 3.57% | -1.87% | 1.50% | 1.68% | 1.07% | 5.67% | 2.00% | -1.61% | -0.63% | -1.46% | 4.35% | 3.33% | 18.70% |
| 2022 | -3.33% | -0.91% | 0.28% | -6.02% | 1.16% | -5.95% | 5.10% | -3.01% | -5.00% | 2.53% | 3.70% | -2.77% | -14.02% |
| 2021 | -0.67% | -0.58% | 1.16% | 2.88% | 1.02% | 1.38% | 1.73% | 1.25% | -2.21% | 1.26% | -1.34% | 3.17% | 9.29% |
| 2020 | -1.35% | -4.51% | -6.97% | 3.75% | 2.34% | 1.25% | 3.18% | 2.78% | -1.74% | -1.57% | 4.30% | 0.85% | 1.63% |
| 2019 | 4.19% | 1.16% | 1.78% | 1.64% | -2.83% | 2.70% | -0.00% | -1.11% | 1.64% | 1.51% | 0.60% | 2.07% | 13.99% |
| 2018 | 0.59% | -3.33% | -0.81% | 0.71% | 0.71% | -0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.10% | -5.36% | 1.36% | -3.70% | -8.44% |
| 2017 | 1.28% | 0.32% | 1.05% | 0.93% | 1.13% | 0.30% | 0.10% | -0.20% | 1.12% | 2.00% | 0.10% | -0.29% | 8.09% |
| 2016 | -2.81% | -2.67% | 3.08% | 0.75% | 1.27% | -1.04% | 1.37% | -0.00% | 0.10% | 0.21% | -3.32% | 0.97% | -2.29% |
| 2015 | 1.75% | 2.32% | -0.30% | 1.29% | 0.39% | -1.56% | 0.30% | -4.83% | -2.49% | 4.25% | 0.00% | -1.94% | -1.13% |
| 2014 | -0.21% | 0.74% | 0.31% | 0.42% | -0.42% | 1.36% | -0.31% | 0.52% | -1.56% | 2.01% | 2.07% | -1.22% | 3.71% |
| 2013 | 3.53% | -0.68% | 0.49% | 0.89% | -2.35% | -1.10% | 0.82% | -2.24% | 0.93% | 0.94% | -0.41% | -0.62% | 0.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DNAVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DNAVX (Dunham Dynamic Macro Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dunham Dynamic Macro Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.45 |
Дивидендный доход | 3.17% | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.75% | 0.00% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 4.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dunham Dynamic Macro Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2013 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dunham Dynamic Macro Fund показал максимальную просадку в 17.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка Dunham Dynamic Macro Fund составляет 0.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.73% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 187 | 16 дек. 2020 г. | 214 |
| -17.12% | 30 дек. 2021 г. | 190 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -14.56% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 938 | 1 нояб. 2019 г. | 1121 |
| -12.75% | 11 июл. 2011 г. | 60 | 3 окт. 2011 г. | 75 | 20 янв. 2012 г. | 135 |
| -5.57% | 14 мар. 2012 г. | 92 | 25 июл. 2012 г. | 111 | 4 янв. 2013 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dunham Dynamic Macro Fund составляет 2.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.